PortfoliosLab logo
Сравнение FFGCX с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFGCX и FTEC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.20%
627.86%
FFGCX
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFGCX:

-0.10

FTEC:

0.37

Коэф-т Сортино

FFGCX:

-0.00

FTEC:

0.72

Коэф-т Омега

FFGCX:

1.00

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

FFGCX:

-0.09

FTEC:

0.41

Коэф-т Мартина

FFGCX:

-0.31

FTEC:

1.42

Индекс Язвы

FFGCX:

6.90%

FTEC:

7.90%

Дневная вол-ть

FFGCX:

20.34%

FTEC:

30.24%

Макс. просадка

FFGCX:

-55.11%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

FFGCX:

-13.17%

FTEC:

-15.47%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -11.96%. За последние 10 лет акции FFGCX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 5.68% против 18.40% соответственно.


FFGCX

С начала года

1.17%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-4.28%

1 год

-3.13%

5 лет

16.40%

10 лет

5.68%

FTEC

С начала года

-11.96%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-9.01%

1 год

10.80%

5 лет

19.61%

10 лет

18.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGCX и FTEC

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


График комиссии FFGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFGCX: 0.94%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFGCX и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFGCX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFGCX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFGCX: -0.10
FTEC: 0.37
Коэффициент Сортино FFGCX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFGCX: -0.00
FTEC: 0.72
Коэффициент Омега FFGCX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFGCX: 1.00
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара FFGCX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFGCX: -0.09
FTEC: 0.41
Коэффициент Мартина FFGCX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFGCX: -0.31
FTEC: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.37
FFGCX
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FTEC

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FTEC в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.59%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.06%0.99%0.93%2.86%3.07%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.55%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FTEC

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.17%
-15.47%
FFGCX
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 13.43%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
19.46%
FFGCX
FTEC