PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFGCX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGCX и FTEC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции FFGCX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 13.94% против 21.28% соответственно.


FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global Commodity Stock Fund

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Сравнение комиссий FFGCX и FTEC

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


Доходность на риск

FFGCX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGCX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGCXFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.10

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

1.69

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.24

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.92

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

5.93

+13.08

FFGCX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFGCXFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.10

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.86

-0.51

Корреляция

Корреляция между FFGCX и FTEC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FTEC

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности FTEC в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FTEC

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FTEC.


Загрузка...

Показатели просадок


FFGCXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-34.95%

-22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-16.26%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.22%

-34.95%

+7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-34.95%

-13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-11.53%

+10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-5.61%

-13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.27%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 6.15%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFGCXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

8.01%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

16.40%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

27.53%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

25.11%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

24.57%

-2.03%