PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFGCX с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGCX с FTEC

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFGCX или FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFGCX:

0.26

FTEC:

0.42

Коэф-т Сортино

FFGCX:

0.55

FTEC:

0.87

Коэф-т Омега

FFGCX:

1.08

FTEC:

1.12

Коэф-т Кальмара

FFGCX:

0.27

FTEC:

0.53

Коэф-т Мартина

FFGCX:

1.26

FTEC:

1.72

Индекс Язвы

FFGCX:

5.00%

FTEC:

8.47%

Дневная вол-ть

FFGCX:

19.95%

FTEC:

30.43%

Макс. просадка

FFGCX:

-56.58%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

FFGCX:

-4.61%

FTEC:

-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции FFGCX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 7.84% против 21.23% соответственно.

FFGCX

С начала года
11.14%
1 месяц
4.72%
6 месяцев
9.32%
1 год
5.10%
3 года*
7.61%
5 лет*
16.21%
10 лет*
7.84%

FTEC

С начала года
7.77%
1 месяц
6.72%
6 месяцев
4.37%
1 год
12.76%
3 года*
26.08%
5 лет*
19.40%
10 лет*
21.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Сравнение комиссий FFGCX и FTEC

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFGCX и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFGCX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между FFGCX и FTEC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FTEC

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.36%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%1.35%1.53%2.86%1.64%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FTEC

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -56.58%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FTEC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FTEC

Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 4.42% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...