PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFGCX с FSGGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGCX с FSGGX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX).

FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFGCX или FSGGX.

Корреляция

Корреляция между FFGCX и FSGGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFGCX:

-0.22

FSGGX:

0.66

Коэф-т Сортино

FFGCX:

-0.09

FSGGX:

1.14

Коэф-т Омега

FFGCX:

0.99

FSGGX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FFGCX:

-0.15

FSGGX:

0.91

Коэф-т Мартина

FFGCX:

-0.48

FSGGX:

2.84

Индекс Язвы

FFGCX:

7.16%

FSGGX:

4.28%

Дневная вол-ть

FFGCX:

20.25%

FSGGX:

16.07%

Макс. просадка

FFGCX:

-55.11%

FSGGX:

-34.76%

Текущая просадка

FFGCX:

-11.02%

FSGGX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у FSGGX с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции FSGGX по среднегодовой доходности: 5.92% против 5.14% соответственно.

FFGCX

С начала года

3.68%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

0.84%

1 год

-4.51%

5 лет

16.79%

10 лет

5.92%

FSGGX

С начала года

13.31%

1 месяц

9.15%

6 месяцев

12.53%

1 год

10.68%

5 лет

11.64%

10 лет

5.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFGCX и FSGGX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.

FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFGCX и FSGGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FSGGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSGGX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFGCX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FSGGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FSGGX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FSGGX в 2.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.06%0.99%0.93%2.86%3.07%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.57%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%2.09%2.06%2.44%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FSGGX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FSGGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FSGGX

Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...