PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGCX с FSGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFGCX с FSGGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FFGCX (Fidelity Global Commodity Stock Fund) and FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) are both mutual funds - FFGCX is a Commodities fund managed by Fidelity, while FSGGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Index. Over the past 10 years, FFGCX returned 12.49%/yr vs 10.12%/yr for FSGGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFGCX charges 0.94%/yr vs 0.06%/yr for FSGGX.

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFGCX показывает доходность 15.94%, а FSGGX немного выше – 16.40%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции FSGGX по среднегодовой доходности: 12.49% против 10.12% соответственно.

FFGCX

1 день
0.31%
1 месяц
-5.60%
С начала года
15.94%
6 месяцев
15.33%
1 год
36.54%
3 года*
17.56%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.49%

FSGGX

1 день
0.18%
1 месяц
3.72%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.40%
1 год
34.01%
3 года*
20.37%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFGCX и FSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		15.94%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		16.40%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%24.73%

Correlation

The correlation between FFGCX and FSGGX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.75

Over the past year, the correlation between FFGCX and FSGGX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FIQRXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FTECFFGCX с FXAIXFFGCX с DNLAXFFGCX с XLE
Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTIAXFSGGX с VTFSGGX с FPADX

Доходность на риск

FFGCX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGCX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFGCXFSGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.26

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.03

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.11

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

12.00

+2.91

FFGCX vs. FSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGGX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FSGGX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FSGGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFGCXFSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-34.76%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-11.26%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-13.31%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.22%

-29.53%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-34.76%

-13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

0.00%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.32%

-7.32%

-12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.92%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FSGGX

Текущая волатильность для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) составляет 5.37%, в то время как у Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFGCXFSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.45%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

13.55%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

15.57%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

15.56%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

16.23%

+6.21%

Сравнение комиссий FFGCX и FSGGX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FSGGX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FSGGX в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.18%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.32%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%

Часто задаваемые вопросы

FFGCX and FSGGX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSGGX has higher volatility (6.45%) compared to FFGCX (5.37%). In terms of maximum drawdown, FFGCX dropped -57.23% vs FSGGX's -34.76%.

FSGGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFGCX и FSGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор