PortfoliosLab logo
Сравнение FFGCX с FSGGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFGCX и FSGGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.12%
125.66%
FFGCX
FSGGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFGCX:

-0.10

FSGGX:

0.70

Коэф-т Сортино

FFGCX:

-0.00

FSGGX:

1.07

Коэф-т Омега

FFGCX:

1.00

FSGGX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FFGCX:

-0.09

FSGGX:

0.85

Коэф-т Мартина

FFGCX:

-0.31

FSGGX:

2.64

Индекс Язвы

FFGCX:

6.90%

FSGGX:

4.28%

Дневная вол-ть

FFGCX:

20.34%

FSGGX:

16.07%

Макс. просадка

FFGCX:

-55.11%

FSGGX:

-34.76%

Текущая просадка

FFGCX:

-13.17%

FSGGX:

-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у FSGGX с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции FSGGX по среднегодовой доходности: 5.68% против 4.61% соответственно.


FFGCX

С начала года

1.17%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-4.28%

1 год

-3.13%

5 лет

16.40%

10 лет

5.68%

FSGGX

С начала года

8.39%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.82%

1 год

11.60%

5 лет

10.79%

10 лет

4.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGCX и FSGGX

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.


График комиссии FFGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFGCX: 0.94%
График комиссии FSGGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSGGX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFGCX и FSGGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

FSGGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSGGX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFGCX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFGCX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFGCX: -0.10
FSGGX: 0.70
Коэффициент Сортино FFGCX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFGCX: -0.00
FSGGX: 1.07
Коэффициент Омега FFGCX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFGCX: 1.00
FSGGX: 1.15
Коэффициент Кальмара FFGCX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFGCX: -0.09
FSGGX: 0.85
Коэффициент Мартина FFGCX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFGCX: -0.31
FSGGX: 2.64

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FSGGX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.70
FFGCX
FSGGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FSGGX

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FSGGX в 2.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.59%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.06%0.99%0.93%2.86%3.07%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
2.69%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%2.09%2.06%2.44%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FSGGX

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FSGGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.17%
-1.39%
FFGCX
FSGGX

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FSGGX

Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
10.38%
FFGCX
FSGGX