PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFGCX с FTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGCX с FTGC

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).

FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFGCX или FTGC.

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFGCX:

0.33

FTGC:

0.53

Коэф-т Сортино

FFGCX:

0.49

FTGC:

0.75

Коэф-т Омега

FFGCX:

1.07

FTGC:

1.10

Коэф-т Кальмара

FFGCX:

0.23

FTGC:

0.35

Коэф-т Мартина

FFGCX:

1.08

FTGC:

1.60

Индекс Язвы

FFGCX:

5.00%

FTGC:

4.00%

Дневная вол-ть

FFGCX:

19.93%

FTGC:

13.54%

Макс. просадка

FFGCX:

-56.58%

FTGC:

-59.47%

Текущая просадка

FFGCX:

-3.94%

FTGC:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у FTGC с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 7.92% против 3.25% соответственно.

FFGCX

С начала года
11.92%
1 месяц
5.46%
6 месяцев
10.14%
1 год
6.61%
3 года*
7.86%
5 лет*
16.77%
10 лет*
7.92%

FTGC

С начала года
6.17%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
5.46%
1 год
7.08%
3 года*
4.41%
5 лет*
15.05%
10 лет*
3.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Commodity Stock Fund

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий FFGCX и FTGC

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFGCX и FTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг риск-скорректированной доходности FTGC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFGCX c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между FFGCX и FTGC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FTGC

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FTGC в 2.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.34%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%1.35%1.53%2.86%1.64%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		2.65%3.06%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FTGC

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -56.58%, примерно равная максимальной просадке FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FTGC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FTGC

Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеют волатильность 4.44% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...