PortfoliosLab logo
Сравнение FFGCX с FTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFGCX и FTGC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.25%
8.17%
FFGCX
FTGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFGCX:

-0.10

FTGC:

0.34

Коэф-т Сортино

FFGCX:

-0.00

FTGC:

0.56

Коэф-т Омега

FFGCX:

1.00

FTGC:

1.07

Коэф-т Кальмара

FFGCX:

-0.09

FTGC:

0.25

Коэф-т Мартина

FFGCX:

-0.31

FTGC:

1.09

Индекс Язвы

FFGCX:

6.90%

FTGC:

4.22%

Дневная вол-ть

FFGCX:

20.34%

FTGC:

13.44%

Макс. просадка

FFGCX:

-55.11%

FTGC:

-59.47%

Текущая просадка

FFGCX:

-13.17%

FTGC:

-7.35%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 5.68% против 2.77% соответственно.


FFGCX

С начала года

1.17%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-4.28%

1 год

-3.13%

5 лет

16.40%

10 лет

5.68%

FTGC

С начала года

4.05%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

5.74%

1 год

4.25%

5 лет

17.15%

10 лет

2.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFGCX и FTGC

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


График комиссии FTGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTGC: 0.95%
График комиссии FFGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFGCX: 0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFGCX и FTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

FTGC
Ранг риск-скорректированной доходности FTGC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFGCX c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFGCX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFGCX: -0.10
FTGC: 0.34
Коэффициент Сортино FFGCX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFGCX: -0.00
FTGC: 0.56
Коэффициент Омега FFGCX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFGCX: 1.00
FTGC: 1.07
Коэффициент Кальмара FFGCX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFGCX: -0.09
FTGC: 0.25
Коэффициент Мартина FFGCX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFGCX: -0.31
FTGC: 1.09

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.34
FFGCX
FTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FTGC

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FTGC в 2.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.59%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.06%0.99%0.93%2.86%3.07%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
2.86%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FTGC

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.17%
-7.35%
FFGCX
FTGC

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FTGC

Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
7.56%
FFGCX
FTGC