PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFGCX с FTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGCX с FTGC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).

FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFGCX или FTGC.

Корреляция

Корреляция между FFGCX и FTGC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FFGCX и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFGCX:

-0.22

FTGC:

0.27

Коэф-т Сортино

FFGCX:

-0.09

FTGC:

0.55

Коэф-т Омега

FFGCX:

0.99

FTGC:

1.07

Коэф-т Кальмара

FFGCX:

-0.15

FTGC:

0.24

Коэф-т Мартина

FFGCX:

-0.48

FTGC:

1.01

Индекс Язвы

FFGCX:

7.16%

FTGC:

4.38%

Дневная вол-ть

FFGCX:

20.25%

FTGC:

13.51%

Макс. просадка

FFGCX:

-55.11%

FTGC:

-59.47%

Текущая просадка

FFGCX:

-11.02%

FTGC:

-8.89%

Доходность по периодам

С начала года, FFGCX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у FTGC с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции FFGCX превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 5.92% против 2.33% соответственно.

FFGCX

С начала года

3.68%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

0.84%

1 год

-4.51%

5 лет

16.79%

10 лет

5.92%

FTGC

С начала года

2.33%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

6.09%

1 год

3.58%

5 лет

16.24%

10 лет

2.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFGCX и FTGC

FFGCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFGCX и FTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг риск-скорректированной доходности FTGC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFGCX c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFGCX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGCX и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGCX и FTGC

Дивидендная доходность FFGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FTGC в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.06%0.99%0.93%2.86%3.07%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		2.92%3.06%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGCX и FTGC

Максимальная просадка FFGCX за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGCX и FTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFGCX и FTGC

Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FFGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...