Сравнение VCMDX с EIPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCMDX и EIPCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	17.80%	18.20%	5.27%	-7.45%	13.83%	34.82%	5.07%	2.74%
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I	17.35%	22.27%	9.97%	-4.70%	17.76%	30.13%	7.83%	4.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCMDX показывает доходность 17.80%, а EIPCX немного ниже – 17.35%.

VCMDX

1 день: -0.42%

1 месяц: 4.86%

С начала года: 17.80%

6 месяцев: 23.21%

1 год: 25.74%

3 года*: 11.96%

5 лет*: 13.95%

10 лет*: —

EIPCX

1 день: 0.78%

1 месяц: 5.42%

С начала года: 17.35%

6 месяцев: 25.90%

1 год: 33.11%

3 года*: 15.41%

5 лет*: 16.38%

10 лет*: 11.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Название символа

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с VCMDX:

VCMDX с COMT VCMDX с GSG VCMDX с BCD VCMDX с PCLIX VCMDX с VOO VCMDX с FSGGX VCMDX с COMB

Часто сравнивают с EIPCX:

EIPCX с PDBC EIPCX с BCD EIPCX с EAPCX EIPCX с AAAZX EIPCX с SPY EIPCX с SWMCX EIPCX с FFGCX

Сравнение комиссий VCMDX и EIPCX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EIPCX в 0.66%.

EIPCX

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

VCMDX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCMDX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EIPCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VCMDX	EIPCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	2.27	-0.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.16	2.86	-0.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.41	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.01	3.73	-0.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.16	13.21	-4.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VCMDX	EIPCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	2.27	-0.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89	1.12	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.86	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.24	+0.59

Корреляция

Корреляция между VCMDX и EIPCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и EIPCX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности EIPCX в 11.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	12.91%	15.21%	2.19%	2.50%	14.21%	30.56%	0.50%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I	11.36%	13.33%	5.65%	3.69%	14.93%	13.83%	3.10%	1.54%	0.87%	5.14%	6.59%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и EIPCX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и EIPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VCMDX	EIPCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.67%	-54.05%	+27.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.92%	-9.15%	+0.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.45%	-18.00%	-7.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-28.53%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.73%	-0.38%	-1.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.10%	-24.50%	+13.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.93%	2.58%	+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и EIPCX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VCMDX	EIPCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.97%	4.39%	+1.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.20%	11.78%	+0.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.60%	14.82%	+0.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.81%	14.64%	+1.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.40%	13.30%	+2.10%

Сравнение VCMDX с EIPCX

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и EIPCX

Сравнение доходности по годам VCMDX и EIPCX

Доходность по периодам

VCMDX

EIPCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VCMDX и EIPCX

Доходность на риск

VCMDX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

VCMDX

EIPCX

Сравнение VCMDX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VCMDX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и EIPCX

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и EIPCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и EIPCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)