PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS2779232238
CUSIP277923223
ЭмитентEaton Vance
Дата выпуска25 мая 2011 г.
КатегорияCommodities
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия EIPCX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EIPCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Parametric Commodity Strategy Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.15%
7.03%
EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Parametric Commodity Strategy Fund Class I показал доход в 4.39% с начала года и -1.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Parametric Commodity Strategy Fund Class I составила 2.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.39%15.73%
1 месяц1.64%6.43%
6 месяцев1.98%8.14%
1 год-1.13%22.75%
5 лет (среднегодовая)11.68%13.18%
10 лет (среднегодовая)2.65%10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EIPCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.35%-0.50%4.86%3.83%2.62%-2.70%-3.39%0.32%4.39%
20232.17%-5.17%0.96%-0.79%-5.28%3.04%7.05%-1.23%-1.40%-0.63%-1.26%-1.65%-4.70%
20226.66%6.24%8.53%2.58%0.38%-9.64%2.49%-1.49%-5.35%1.45%5.71%0.42%17.76%
20212.52%6.86%-1.81%8.04%3.41%0.90%2.38%-0.00%2.03%3.27%-5.37%5.13%30.13%
2020-6.21%-4.22%-12.79%0.96%6.90%3.56%6.88%6.24%-2.84%-0.78%7.07%5.06%7.83%
20195.29%1.54%-0.57%-0.96%-2.90%2.59%-0.19%-1.94%1.58%2.54%-2.28%4.89%9.58%
20181.46%-1.62%-1.10%2.22%1.81%-3.73%-2.95%-1.71%1.35%-1.72%-0.97%-2.70%-9.45%
20172.97%0.36%-2.16%-2.02%-0.94%-0.38%3.42%2.02%-0.54%2.35%-0.71%2.69%7.07%
2016-2.18%1.01%4.22%7.13%-2.16%4.59%-2.11%-1.43%2.91%-0.35%2.13%-0.07%14.01%
2015-3.55%1.92%-4.24%5.41%-2.80%-0.16%-8.17%-1.92%-2.31%0.00%-6.74%-1.56%-22.22%
2014-0.92%6.25%-0.00%2.25%-1.96%1.87%-3.19%-0.89%-6.13%-1.50%-3.73%-7.03%-14.62%
20132.95%-4.24%-0.84%-3.74%-1.51%-4.84%1.87%3.29%-2.04%-0.39%-1.70%0.66%-10.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EIPCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EIPCX, с текущим значением в 22
EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I)
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EIPCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIPCX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIPCX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIPCX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIPCX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIPCX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.44

Коэффициент Шарпа

Parametric Commodity Strategy Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.12
1.77
EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Parametric Commodity Strategy Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.22$0.22$0.96$0.87$0.17$0.08$0.04$0.28$0.36

Дивидендный доход

3.54%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parametric Commodity Strategy Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2016$0.36$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.72%
-2.60%
EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Parametric Commodity Strategy Fund Class I показал максимальную просадку в 54.05%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка Parametric Commodity Strategy Fund Class I составляет 10.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.05%27 июл. 2011 г.217418 мар. 2020 г.4921 мар. 2022 г.2666
-18%19 апр. 2022 г.6014 июл. 2022 г.
-10.27%9 мар. 2022 г.616 мар. 2022 г.2218 апр. 2022 г.28
-5.7%10 июн. 2011 г.1227 июн. 2011 г.1113 июл. 2011 г.23
-0.78%20 июл. 2011 г.221 июл. 2011 г.122 июл. 2011 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Parametric Commodity Strategy Fund Class I составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.72%
4.60%
EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)