- ISIN
- US2779232238
- CUSIP
- 277923223
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 25 мая 2011 г.
- Категория
- Commodities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции EIPCX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EIPCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,820.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) показал доход в 12.37% с начала года и 27.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EIPCX составила 9.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
Parametric Commodity Strategy Fund Class I
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 9.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность EIPCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EIPCX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 мар. 2022 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.54% | 2.52% | 6.43% | 4.50% | -1.48% | -6.99% | 12.37% | ||||||
| 2025 | 4.22% | -0.62% | 3.76% | -4.08% | 0.31% | 3.92% | 0.15% | 3.02% | 2.20% | 2.87% | 2.51% | 2.34% | 22.27% |
| 2024 | 1.35% | -0.50% | 4.86% | 3.83% | 1.54% | -1.67% | -3.39% | 0.32% | 4.45% | -1.52% | 0.93% | -0.30% | 9.97% |
| 2023 | 2.17% | -5.17% | 0.96% | -0.79% | -5.28% | 3.04% | 7.05% | -1.23% | -1.40% | -0.63% | -1.27% | -1.65% | -4.70% |
| 2022 | 6.66% | 6.24% | 8.53% | 2.58% | 0.38% | -9.64% | 2.49% | -1.49% | -5.35% | 1.45% | 5.71% | 0.42% | 17.76% |
| 2021 | 2.52% | 6.85% | -1.81% | 8.04% | 3.41% | 0.90% | 2.38% | 0.00% | 2.03% | 3.27% | -5.37% | 5.13% | 30.13% |
Метрики бенчмарка
Parametric Commodity Strategy Fund Class I has an annualized alpha of 0.34%, beta of 0.25, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2011.
- This fund participated in 58.94% of S&P 500 Index downside but only 35.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.34%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 35.91%
- Участие в снижении
- 58.94%
Комиссия
Комиссия EIPCX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EIPCX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.30 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 10.05 | -1.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parametric Commodity Strategy Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.88 | $0.35 | $0.22 | $0.96 | $0.87 | $0.17 | $0.08 | $0.04 | $0.28 | $0.36 |
Дивидендный доход | 11.86% | 13.33% | 5.65% | 3.69% | 14.93% | 13.83% | 3.10% | 1.54% | 0.87% | 5.14% | 6.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parametric Commodity Strategy Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parametric Commodity Strategy Fund Class I показал максимальную просадку в 54.05%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка Parametric Commodity Strategy Fund Class I составляет 11.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -54.05%март 2020 г. | 8y 7mo | 1y 11mo | 10y 7moиюль 2011 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.00%июль 2022 г. | 2mo 26d | 2y 7mo | 2y 9moапр. 2022 г. - февр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.19%июнь 2026 г. | 1mo 11d | — | 1mo 18dмай 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -10.27%март 2022 г. | 7d | 1mo 3d | 1mo 10dмарт 2022 г. - апр. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.15%апр. 2025 г. | 5d | 2mo 6d | 2mo 11dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| EIPCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -56.78% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -9.10% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.19% | -18.90% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -25.43% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -33.92% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -1.45% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -10.71% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.08% | +1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EIPCX
Добавьте Parametric Commodity Strategy Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EIPCX