PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPCX с FFGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).

EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPCX и FFGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у FFGCX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции EIPCX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 11.45% против 13.94% соответственно.

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGIX
Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FSGGXFFGCX с FIQRXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FXAIXFFGCX с FTECFFGCX с DNLAX

Сравнение комиссий EIPCX и FFGCX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FFGCX в 0.94%.

FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

EIPCX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXFFGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.65

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.17

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

3.67

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

19.00

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGCX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.73

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.62

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.11

Корреляция

Корреляция между EIPCX и FFGCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и FFGCX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности FFGCX в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и FFGCX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и FFGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPCXFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-57.23%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-14.64%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-27.22%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-48.43%

+19.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.31%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-19.54%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.83%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и FFGCX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.39%, в то время как у Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPCXFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.15%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

13.76%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

20.46%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

21.53%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

22.54%

-9.24%