Сравнение EIPCX с AAAZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX).
EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPCX и AAAZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPCX и AAAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 17.35% | 22.27% | 9.97% | -4.70% | 17.76% | 30.13% | 7.83% | 9.58% | -9.45% | 7.07% |
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 9.82% | 13.14% | 5.49% | 2.64% | -9.57% | 23.83% | 3.91% | 21.79% | -5.05% | 14.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у AAAZX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции AAAZX по среднегодовой доходности: 11.45% против 7.71% соответственно.
EIPCX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 11.45%
AAAZX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPCX и AAAZX
EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AAAZX в 0.90%.
Доходность на риск
EIPCX vs. AAAZX — Ранг доходности на риск
EIPCX
AAAZX
Сравнение EIPCX c AAAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPCX | AAAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.59 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.13 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.94 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 10.35 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPCX | AAAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.59 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.59 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.61 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EIPCX и AAAZX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPCX и AAAZX
Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности AAAZX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 11.36% | 13.33% | 5.65% | 3.69% | 14.93% | 13.83% | 3.10% | 1.54% | 0.87% | 5.14% | 6.59% | 0.00% |
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 3.78% | 4.15% | 2.85% | 2.40% | 4.50% | 2.62% | 1.60% | 2.07% | 1.89% | 1.79% | 1.82% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок EIPCX и AAAZX
Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и AAAZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPCX | AAAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -40.45% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -9.56% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -22.52% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -29.44% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -3.57% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.50% | -6.67% | -17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.79% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPCX и AAAZX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPCX | AAAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.32% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 7.29% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 11.60% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 12.20% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 12.68% | +0.62% |