Сравнение EIPCX с AAAZX
EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) and AAAZX (DWS RREEF Real Assets Fund) are both mutual funds - EIPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance, while AAAZX is a Global Allocation fund managed by DWS. Over the past 10 years, EIPCX returned 10.72%/yr vs 7.17%/yr for AAAZX. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EIPCX charges 0.66%/yr vs 0.90%/yr for AAAZX.
Доходность
Сравнение доходности EIPCX и AAAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPCX показывает доходность 19.31%, что значительно выше, чем у AAAZX с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции AAAZX по среднегодовой доходности: 10.72% против 7.17% соответственно.
EIPCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 3.17%
AAAZX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 7.17%
- Всё время*
- 4.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EIPCX и AAAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 19.31% | 22.27% | 9.97% | -4.70% | 17.76% | 30.13% | 7.83% | 9.58% | -9.45% | 7.07% |
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 10.40% | 13.14% | 5.49% | 2.64% | -9.57% | 23.83% | 3.91% | 21.79% | -5.05% | 14.97% |
Correlation
The correlation between EIPCX and AAAZX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2011 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPCX vs. AAAZX — Ранг доходности на риск
EIPCX
AAAZX
Сравнение EIPCX c AAAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPCX | AAAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.84 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 7.69 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPCX и AAAZX
Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и AAAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPCX | AAAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -40.45% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -5.78% | -6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.19% | -10.06% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -22.52% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -29.44% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -3.06% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -6.60% | -17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.13% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPCX и AAAZX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPCX | AAAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.01% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 6.95% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 9.27% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 12.07% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 12.70% | +0.58% |
Сравнение комиссий EIPCX и AAAZX
EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AAAZX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPCX и AAAZX
Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности AAAZX в 6.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 6.65% | 4.15% | 2.85% | 2.40% | 4.50% | 2.62% | 1.60% | 2.07% | 1.89% | 1.79% | 1.82% | 2.53% |
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 11.17% | 13.33% | 5.65% | 3.69% | 14.93% | 13.83% | 3.10% | 1.54% | 0.87% | 5.14% | 6.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIPCX and AAAZX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIPCX has higher volatility (2.79%) compared to AAAZX (2.01%). In terms of maximum drawdown, EIPCX dropped -54.05% vs AAAZX's -40.45%.
EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIPCX и AAAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор