PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с BCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPCX с BCD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. Over the past 5 years, EIPCX returned 14.44%/yr vs 11.82%/yr for BCD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EIPCX charges 0.66%/yr vs 0.29%/yr for BCD.

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 19.57%.

EIPCX

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.83%
С начала года
21.57%
6 месяцев
23.57%
1 год
40.65%
3 года*
18.43%
5 лет*
14.44%
10 лет*
11.03%

BCD

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.04%
С начала года
19.57%
6 месяцев
19.32%
1 год
30.65%
3 года*
14.01%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPCX и BCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		21.57%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%5.89%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		19.57%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.08%

Correlation

The correlation between EIPCX and BCD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.83

The correlation between EIPCX and BCD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с AAAZXEIPCX с EAPCXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCXEIPCX с FFGIX
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT

Доходность на риск

EIPCX vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXBCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.24

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.92

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.66

4.26

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.01

12.04

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа BCD равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.24

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.77

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.66

-0.41

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и BCD

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и BCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPCXBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-29.81%

-24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-7.22%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.46%

-10.50%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-23.03%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-4.30%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.24%

-9.85%

-14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.55%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и BCD

Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеют волатильность 4.24% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPCXBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.38%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.77%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

13.74%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

15.40%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

13.90%

-0.63%

Сравнение комиссий EIPCX и BCD

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и BCD

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что меньше доходности BCD в 14.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.40%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%0.00%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		10.96%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%

Часто задаваемые вопросы

EIPCX and BCD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCD has higher volatility (4.38%) compared to EIPCX (4.24%). In terms of maximum drawdown, EIPCX dropped -54.05% vs BCD's -29.81%.

EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPCX и BCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор