PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIPCX с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPCX с BCD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).

EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIPCX или BCD.

Корреляция

Корреляция между EIPCX и BCD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIPCX:

0.34

BCD:

0.33

Коэф-т Сортино

EIPCX:

0.51

BCD:

0.58

Коэф-т Омега

EIPCX:

1.07

BCD:

1.07

Коэф-т Кальмара

EIPCX:

0.33

BCD:

0.22

Коэф-т Мартина

EIPCX:

0.86

BCD:

0.88

Индекс Язвы

EIPCX:

4.71%

BCD:

5.21%

Дневная вол-ть

EIPCX:

12.54%

BCD:

12.83%

Макс. просадка

EIPCX:

-54.06%

BCD:

-29.79%

Текущая просадка

EIPCX:

-3.90%

BCD:

-11.01%

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 5.27%.

EIPCX

С начала года

4.06%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

4.54%

1 год

4.06%

5 лет

17.45%

10 лет

5.41%

BCD

С начала года

5.27%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

6.04%

1 год

4.34%

5 лет

16.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIPCX и BCD

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIPCX и BCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг риск-скорректированной доходности EIPCX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIPCX c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCD равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и BCD

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности BCD в 3.42%

TTM202420232022202120202019201820172016
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		5.43%5.65%3.70%14.94%13.84%3.01%1.54%0.87%5.15%6.59%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		3.42%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и BCD

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.06%, что больше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и BCD

Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеют волатильность 3.38% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...