PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPCX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPCX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EIPCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.45% против 14.06% соответственно.

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCXEIPCX с FFGIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий EIPCX и SPY

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

EIPCX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.96

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.49

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

1.53

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

7.27

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.96

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.70

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между EIPCX и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и SPY

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и SPY

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPCXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-55.19%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-12.05%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-24.50%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-33.72%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-5.53%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-9.09%

-15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.54%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и SPY

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.39%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPCXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.35%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

9.50%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

19.06%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

17.06%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

17.92%

-4.62%