Сравнение EIPCX с EAPCX
EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) and EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) are both Commodities funds from Eaton Vance. Over the past 10 years, EIPCX returned 11.03%/yr vs 10.77%/yr for EAPCX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EIPCX charges 0.66%/yr vs 0.91%/yr for EAPCX.
Доходность
Сравнение доходности EIPCX и EAPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIPCX показывает доходность 21.57%, а EAPCX немного ниже – 21.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIPCX имеют среднегодовую доходность 11.03%, а акции EAPCX немного отстают с 10.77%.
EIPCX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 23.57%
- 1 год
- 40.65%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 11.03%
EAPCX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 21.53%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам EIPCX и EAPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 21.57% | 22.27% | 9.97% | -4.70% | 17.76% | 30.13% | 7.83% | 9.58% | -9.45% | 7.07% |
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 21.53% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
Correlation
The correlation between EIPCX and EAPCX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.99 |
The correlation between EIPCX and EAPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPCX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск
EIPCX
EAPCX
Сравнение EIPCX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPCX | EAPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 5.63 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.01 | 19.91 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPCX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 2.94 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EIPCX и EAPCX
Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, примерно равная максимальной просадке EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и EAPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPCX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -52.59% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -7.22% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.46% | -10.57% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -18.05% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -28.81% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -4.56% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.24% | -22.76% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.04% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPCX и EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеют волатильность 4.24% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPCX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.13% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 11.61% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 13.84% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.63% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 13.26% | +0.01% |
Сравнение комиссий EIPCX и EAPCX
EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPCX и EAPCX
Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что сопоставимо с доходностью EAPCX в 10.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 10.89% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% |
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 10.96% | 13.33% | 5.65% | 3.69% | 14.93% | 13.83% | 3.10% | 1.54% | 0.87% | 5.14% | 6.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, EIPCX and EAPCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EIPCX has higher volatility (4.24%) compared to EAPCX (4.13%). In terms of maximum drawdown, EIPCX dropped -54.05% vs EAPCX's -52.59%.
EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIPCX и EAPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор