PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPCX с SWMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both mutual funds - EIPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance, while SWMCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, EIPCX returned 14.88%/yr vs 8.33%/yr for SWMCX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EIPCX charges 0.66%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 12.72%.

EIPCX

1 день
0.50%
1 месяц
-0.98%
С начала года
22.47%
6 месяцев
24.66%
1 год
41.92%
3 года*
18.72%
5 лет*
14.88%
10 лет*
11.11%

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPCX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		22.47%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%3.98%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between EIPCX and SWMCX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.28

The correlation between EIPCX and SWMCX shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с AAAZXEIPCX с EAPCXEIPCX с BCDEIPCX с SPYEIPCX с FFGCXEIPCX с FFGIX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SPMDSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB

Доходность на риск

EIPCX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.74

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.50

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

2.87

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.06

11.01

+10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа SWMCX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.74

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.46

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и SWMCX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPCXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-40.34%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.15%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.46%

-21.07%

+10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-26.09%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

0.00%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.24%

-6.63%

-17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.12%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и SWMCX

Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPCXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.27%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

9.96%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

13.42%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

18.25%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

20.64%

-7.37%

Сравнение комиссий EIPCX и SWMCX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и SWMCX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности SWMCX в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		10.88%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIPCX and SWMCX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPCX has higher volatility (4.23%) compared to SWMCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, EIPCX dropped -54.05% vs SWMCX's -40.34%.

EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPCX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор