PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPCX с PDBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPCX и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 11.45% против 9.72% соответственно.

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCXEIPCX с FFGIX
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Сравнение комиссий EIPCX и PDBC

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

EIPCX vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.62

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.19

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.74

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

6.73

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.62

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.74

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.55

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.21

+0.03

Корреляция

Корреляция между EIPCX и PDBC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и PDBC

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности PDBC в 2.97%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и PDBC

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и PDBC.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPCXPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-49.52%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-11.07%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-27.63%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-40.73%

+12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.29%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-23.53%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.50%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и PDBC

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.39%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPCXPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

8.36%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

13.95%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

18.73%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

18.92%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

17.69%

-4.39%