PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIPCX с PDBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPCX с PDBC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIPCX или PDBC.

Корреляция

Корреляция между EIPCX и PDBC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIPCX:

0.34

PDBC:

-0.34

Коэф-т Сортино

EIPCX:

0.51

PDBC:

-0.37

Коэф-т Омега

EIPCX:

1.07

PDBC:

0.96

Коэф-т Кальмара

EIPCX:

0.33

PDBC:

-0.19

Коэф-т Мартина

EIPCX:

0.86

PDBC:

-0.86

Индекс Язвы

EIPCX:

4.71%

PDBC:

6.18%

Дневная вол-ть

EIPCX:

12.54%

PDBC:

15.82%

Макс. просадка

EIPCX:

-54.06%

PDBC:

-49.52%

Текущая просадка

EIPCX:

-3.90%

PDBC:

-23.82%

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 5.41% против 2.64% соответственно.

EIPCX

С начала года

4.06%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

4.54%

1 год

4.06%

5 лет

17.45%

10 лет

5.41%

PDBC

С начала года

-1.77%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-1.93%

1 год

-5.14%

5 лет

15.82%

10 лет

2.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIPCX и PDBC

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIPCX и PDBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг риск-скорректированной доходности EIPCX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIPCX c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и PDBC

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности PDBC в 4.51%

TTM202420232022202120202019201820172016
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		5.43%5.65%3.70%14.94%13.84%3.01%1.54%0.87%5.15%6.59%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.51%4.43%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и PDBC

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.06%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и PDBC

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 3.38%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...