Сравнение EIPCX с PDBC
EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Over the past 10 years, EIPCX returned 10.72%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EIPCX charges 0.66%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности EIPCX и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPCX показывает доходность 19.31%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 10.72% против 8.61% соответственно.
EIPCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 3.17%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам EIPCX и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 19.31% | 22.27% | 9.97% | -4.70% | 17.76% | 30.13% | 7.83% | 9.58% | -9.45% | 7.07% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between EIPCX and PDBC is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.78 |
The correlation between EIPCX and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPCX vs. PDBC — Ранг доходности на риск
EIPCX
PDBC
Сравнение EIPCX c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPCX | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.16 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 7.07 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPCX и PDBC
Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPCX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -49.52% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -16.55% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.19% | -16.55% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -27.63% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -40.73% | +12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -10.21% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -23.02% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 5.05% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPCX и PDBC
Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 2.79%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPCX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 7.58% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 16.65% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 19.73% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 19.28% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 17.85% | -4.57% |
Сравнение комиссий EIPCX и PDBC
EIPCX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPCX и PDBC
Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 11.17% | 13.33% | 5.65% | 3.69% | 14.93% | 13.83% | 3.10% | 1.54% | 0.87% | 5.14% | 6.59% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
EIPCX and PDBC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to EIPCX (2.79%). In terms of maximum drawdown, EIPCX dropped -54.05% vs PDBC's -49.52%.
EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIPCX и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор