Сравнение VCMDX с DFSCX
VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) and DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) are both mutual funds - VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard, while DFSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, VCMDX returned 10.60%/yr vs 9.96%/yr for DFSCX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VCMDX charges 0.20%/yr vs 0.41%/yr for DFSCX.
Доходность
Сравнение доходности VCMDX и DFSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCMDX показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью 20.66%.
VCMDX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 12.34%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- —
DFSCX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам VCMDX и DFSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 13.42% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 20.66% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 11.14% |
Correlation
The correlation between VCMDX and DFSCX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between VCMDX and DFSCX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCMDX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск
VCMDX
DFSCX
Сравнение VCMDX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCMDX | DFSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.95 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 16.06 | -8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCMDX и DFSCX
Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и DFSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCMDX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -63.07% | +36.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -8.17% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.85% | -27.01% | +16.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -27.01% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | 0.00% | -10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -9.89% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.51% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCMDX и DFSCX
Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 3.51%, в то время как у DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCMDX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 4.54% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 11.91% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 17.75% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 21.00% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 22.66% | -7.29% |
Сравнение комиссий VCMDX и DFSCX
VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSCX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCMDX и DFSCX
Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности DFSCX в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.79% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 13.41% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCMDX and DFSCX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSCX has higher volatility (4.54%) compared to VCMDX (3.51%). In terms of maximum drawdown, VCMDX dropped -26.67% vs DFSCX's -63.07%.
DFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCMDX и DFSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор