PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с BCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с BCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCMDX и BCI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.80%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		23.30%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 23.30%.

VCMDX

1 день
-0.42%
1 месяц
4.86%
С начала года
17.80%
6 месяцев
23.21%
1 год
25.74%
3 года*
11.96%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—

BCI

1 день
-0.86%
1 месяц
8.27%
С начала года
23.30%
6 месяцев
29.43%
1 год
30.64%
3 года*
13.18%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Сравнение комиссий VCMDX и BCI

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BCI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCMDX vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCMDXBCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.80

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.39

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

3.29

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

9.08

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCMDXBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.47

+0.36

Корреляция

Корреляция между VCMDX и BCI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и BCI

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что меньше доходности BCI в 13.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.91%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.37%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и BCI

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и BCI.

Загрузка...

Показатели просадок

VCMDXBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-32.69%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.28%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-26.50%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.86%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-12.19%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.37%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и BCI

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 5.97%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCMDXBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.18%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

13.62%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

17.10%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.63%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

15.57%

-0.17%