PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCITX с VWITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCITX и VWITX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VCITX с VWITX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX).

VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCITX или VWITX.

Доходность

Сравнение доходности VCITX и VWITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCITX:

0.27

VWITX:

0.66

Коэф-т Сортино

VCITX:

0.31

VWITX:

0.77

Коэф-т Омега

VCITX:

1.05

VWITX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VCITX:

0.19

VWITX:

0.57

Коэф-т Мартина

VCITX:

0.60

VWITX:

1.90

Индекс Язвы

VCITX:

2.04%

VWITX:

1.29%

Дневная вол-ть

VCITX:

5.93%

VWITX:

4.30%

Макс. просадка

VCITX:

-19.43%

VWITX:

-11.46%

Текущая просадка

VCITX:

-4.13%

VWITX:

-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, VCITX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у VWITX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции VWITX по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.15% соответственно.

VCITX

С начала года

-2.39%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-3.71%

1 год

1.11%

3 года

1.84%

5 лет

0.42%

10 лет

2.38%

VWITX

С начала года

-0.57%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-1.55%

1 год

2.50%

3 года

2.13%

5 лет

0.88%

10 лет

2.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VCITX и VWITX

И VCITX, и VWITX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCITX и VWITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCITX
Ранг риск-скорректированной доходности VCITX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCITX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCITX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCITX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCITX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCITX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VWITX
Ранг риск-скорректированной доходности VWITX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCITX c VWITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCITX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VWITX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCITX и VWITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCITX и VWITX

Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VWITX в 2.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.19%3.30%2.99%2.66%2.97%3.21%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		2.89%3.01%2.71%2.43%2.20%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%

Просадки

Сравнение просадок VCITX и VWITX

Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки VWITX в -11.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и VWITX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VCITX и VWITX

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что VCITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...