Сравнение VCITX с FCTFX
VCITX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and FCTFX (Fidelity California Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, VCITX returned 2.53%/yr vs 2.15%/yr for FCTFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VCITX charges 0.17%/yr vs 0.45%/yr for FCTFX.
Доходность
Сравнение доходности VCITX и FCTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCITX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у FCTFX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции FCTFX по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.15% соответственно.
VCITX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 2.53%
FCTFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение доходности по годам VCITX и FCTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.76% | 4.90% | 2.66% | 7.51% | -10.06% | 1.46% | 5.60% | 8.81% | 0.67% | 6.82% |
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 1.34% | 5.75% | 1.89% | 6.53% | -9.64% | 1.39% | 4.50% | 7.63% | 0.68% | 5.81% |
Correlation
The correlation between VCITX and FCTFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1986 г. | 0.83 |
The correlation between VCITX and FCTFX shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCITX vs. FCTFX — Ранг доходности на риск
VCITX
FCTFX
Сравнение VCITX c FCTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCITX | FCTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.67 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.24 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 7.49 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCITX | FCTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.14 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VCITX и FCTFX
Максимальная просадка VCITX за все время составила -22.71%, примерно равная максимальной просадке FCTFX в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и FCTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCITX | FCTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -23.20% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -3.42% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -5.39% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -14.01% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.79% | -14.01% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.90% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -2.43% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.02% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCITX и FCTFX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что VCITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCITX | FCTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.17% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.23% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 2.87% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 3.97% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 4.06% | +0.50% |
Сравнение комиссий VCITX и FCTFX
VCITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FCTFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCITX и FCTFX
Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FCTFX в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 3.02% | 3.86% | 2.85% | 2.67% | 1.67% | 2.28% | 2.79% | 2.84% | 3.01% | 3.53% | 3.52% | 3.03% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.55% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
VCITX and FCTFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCITX has higher volatility (1.23%) compared to FCTFX (1.17%). In terms of maximum drawdown, VCITX dropped -22.71% vs FCTFX's -23.20%.
VCITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCITX и FCTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор