PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTFX с FCSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTFX с FCSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX).

FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и FCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTFX и FCSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-0.75%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		-0.40%5.23%1.73%3.53%-4.71%0.20%2.93%4.07%1.25%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FCSTX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции FCTFX превзошли акции FCSTX по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.44% соответственно.

FCTFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.26%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.06%

FCSTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.43%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.15%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIXFCTFX с BNDX
Часто сравнивают с FCSTX:
FCSTX с VCADXFCSTX с FTABXFCSTX с BCHYXFCSTX с FUMBXFCSTX с FBGRXFCSTX с FSMUXFCSTX с BMN

Сравнение комиссий FCTFX и FCSTX

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCSTX в 0.47%.

FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund

Доходность на риск

FCTFX vs. FCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FCSTX
Ранг доходности на риск FCSTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTFX c FCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFXFCSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.58

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.12

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.86

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

7.12

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTFX vs. FCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FCSTX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и FCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFXFCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.58

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.55

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.23

-0.11

Корреляция

Корреляция между FCTFX и FCSTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и FCSTX

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FCSTX в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.00%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		2.22%2.85%2.00%1.68%1.01%1.22%1.68%1.72%1.71%1.58%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и FCSTX

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки FCSTX в -7.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и FCSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTFXFCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-7.58%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-2.21%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.01%

-7.58%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.01%

-7.58%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.78%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-0.92%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.58%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и FCSTX

Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTFXFCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.63%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.01%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

2.31%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

2.08%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

2.20%

+1.84%