PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCTFX с VCLAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCTFX и VCLAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FCTFX с VCLAX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX).

FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTFX или VCLAX.

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и VCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCTFX:

0.42

VCLAX:

0.28

Коэф-т Сортино

FCTFX:

0.50

VCLAX:

0.32

Коэф-т Омега

FCTFX:

1.09

VCLAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FCTFX:

0.33

VCLAX:

0.20

Коэф-т Мартина

FCTFX:

1.06

VCLAX:

0.64

Индекс Язвы

FCTFX:

1.86%

VCLAX:

2.03%

Дневная вол-ть

FCTFX:

5.51%

VCLAX:

5.93%

Макс. просадка

FCTFX:

-19.94%

VCLAX:

-15.72%

Текущая просадка

FCTFX:

-3.28%

VCLAX:

-4.10%

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у VCLAX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции FCTFX уступали акциям VCLAX по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.46% соответственно.

FCTFX

С начала года

-1.46%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

-2.66%

1 год

2.30%

3 года

1.93%

5 лет

0.63%

10 лет

2.08%

VCLAX

С начала года

-2.37%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-3.69%

1 год

1.65%

3 года

1.92%

5 лет

0.49%

10 лет

2.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий FCTFX и VCLAX

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCTFX и VCLAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTFX
Ранг риск-скорректированной доходности FCTFX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VCLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCLAX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCTFX c VCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа VCLAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и VCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и VCLAX

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VCLAX в 3.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		2.93%2.85%2.67%2.52%2.65%2.78%2.83%3.02%3.53%3.24%3.31%3.54%
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.56%3.38%3.07%2.74%3.02%3.28%3.01%3.39%3.34%3.56%3.58%3.71%

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и VCLAX

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -19.94%, что больше максимальной просадки VCLAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и VCLAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и VCLAX

Текущая волатильность для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) составляет 0.72%, в то время как у Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...