PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCTFX с VCLAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCTFX и VCLAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и VCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.34%
0.90%
FCTFX
VCLAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCTFX:

0.47

VCLAX:

0.50

Коэф-т Сортино

FCTFX:

0.64

VCLAX:

0.70

Коэф-т Омега

FCTFX:

1.10

VCLAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FCTFX:

0.30

VCLAX:

0.33

Коэф-т Мартина

FCTFX:

1.66

VCLAX:

1.82

Индекс Язвы

FCTFX:

0.97%

VCLAX:

1.03%

Дневная вол-ть

FCTFX:

3.43%

VCLAX:

3.77%

Макс. просадка

FCTFX:

-19.94%

VCLAX:

-16.25%

Текущая просадка

FCTFX:

-2.33%

VCLAX:

-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у VCLAX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции FCTFX уступали акциям VCLAX по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.57% соответственно.


FCTFX

С начала года

1.61%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

1.34%

1 год

1.86%

5 лет

0.81%

10 лет

2.09%

VCLAX

С начала года

1.35%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

0.99%

1 год

1.88%

5 лет

0.93%

10 лет

2.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCTFX и VCLAX

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%.


FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
График комиссии FCTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VCLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCTFX c VCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCTFX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.470.36
Коэффициент Сортино FCTFX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.640.51
Коэффициент Омега FCTFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.101.07
Коэффициент Кальмара FCTFX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.300.24
Коэффициент Мартина FCTFX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.661.30
FCTFX
VCLAX

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLAX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и VCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.47
0.36
FCTFX
VCLAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и VCLAX

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности VCLAX в 3.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
2.84%2.67%2.52%2.20%2.45%2.71%3.01%3.01%3.24%3.31%3.54%3.82%
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.10%3.07%2.74%2.40%2.64%3.01%3.39%3.34%3.56%3.58%3.71%4.07%

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и VCLAX

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -19.94%, что больше максимальной просадки VCLAX в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и VCLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.33%
-2.63%
FCTFX
VCLAX

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и VCLAX

Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.35%
1.28%
FCTFX
VCLAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab