Сравнение FCTFX с VCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX).
FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTFX или VCLAX.
Основные характеристики
| FCTFX | VCLAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.13% | 2.06% |
| Дох-ть за 1 год | 7.26% | 8.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.32% | -0.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.00% | 1.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.20% | 2.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 7.77 | 9.70 |
| Индекс Язвы | 0.88% | 0.95% |
| Дневная вол-ть | 3.47% | 3.98% |
| Макс. просадка | -19.94% | -16.25% |
| Текущая просадка | -1.69% | -1.95% |
Корреляция
Корреляция между FCTFX и VCLAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCTFX и VCLAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCTFX показывает доходность 2.13%, а VCLAX немного ниже – 2.06%. За последние 10 лет акции FCTFX уступали акциям VCLAX по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTFX и VCLAX
FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCTFX c VCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTFX и VCLAX
Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VCLAX в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 2.81% | 2.67% | 2.52% | 2.20% | 2.45% | 2.71% | 3.01% | 3.01% | 3.24% | 3.31% | 3.54% | 3.82% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.34% | 3.07% | 2.74% | 2.40% | 2.64% | 3.01% | 3.39% | 3.34% | 3.56% | 3.58% | 3.71% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок FCTFX и VCLAX
Максимальная просадка FCTFX за все время составила -19.94%, что больше максимальной просадки VCLAX в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и VCLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCTFX и VCLAX
Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) имеют волатильность 1.86% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.