Сравнение FCTFX с VCLAX
FCTFX (Fidelity California Municipal Income Fund) and VCLAX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FCTFX returned 2.15%/yr vs 2.61%/yr for VCLAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FCTFX charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for VCLAX.
Доходность
Сравнение доходности FCTFX и VCLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCTFX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VCLAX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции FCTFX уступали акциям VCLAX по среднегодовой доходности: 2.15% против 2.61% соответственно.
FCTFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.15%
VCLAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение доходности по годам FCTFX и VCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 1.34% | 5.75% | 1.89% | 6.53% | -9.64% | 1.39% | 4.50% | 7.63% | 0.68% | 5.81% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.79% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
Correlation
The correlation between FCTFX and VCLAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.90 |
The correlation between FCTFX and VCLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCTFX vs. VCLAX — Ранг доходности на риск
FCTFX
VCLAX
Сравнение FCTFX c VCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTFX | VCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.47 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 8.82 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTFX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.94 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FCTFX и VCLAX
Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки VCLAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и VCLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCTFX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.20% | -15.72% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -3.43% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.39% | -6.55% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.01% | -15.72% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.01% | -15.72% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.46% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -2.18% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.96% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTFX и VCLAX
Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) имеют волатильность 1.17% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCTFX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.23% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 2.41% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 3.16% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 4.57% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 4.56% | -0.50% |
Сравнение комиссий FCTFX и VCLAX
FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTFX и VCLAX
Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности VCLAX в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 3.02% | 3.86% | 2.85% | 2.67% | 1.67% | 2.28% | 2.79% | 2.84% | 3.01% | 3.53% | 3.52% | 3.03% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.60% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
FCTFX and VCLAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCLAX has higher volatility (1.23%) compared to FCTFX (1.17%). In terms of maximum drawdown, FCTFX dropped -23.20% vs VCLAX's -15.72%.
VCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCTFX и VCLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор