PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTFX с VCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTFX с VCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX).

FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и VCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTFX и VCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-0.75%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.64%4.97%2.77%7.60%-9.99%1.50%5.68%8.91%0.76%6.93%

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у VCLAX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции FCTFX уступали акциям VCLAX по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.52% соответственно.

FCTFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.26%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.06%

VCLAX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.99%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIXFCTFX с BNDX
Часто сравнивают с VCLAX:
VCLAX с VCADXVCLAX с VWALXVCLAX с cmfVCLAX с VCAIXVCLAX с VGTVCLAX с VOOVCLAX с BND

Сравнение комиссий FCTFX и VCLAX

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FCTFX vs. VCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VCLAX
Ранг доходности на риск VCLAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTFX c VCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFXVCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.83

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.98

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

2.98

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTFX vs. VCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и VCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFXVCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.93

+0.20

Корреляция

Корреляция между FCTFX и VCLAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и VCLAX

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VCLAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.00%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.62%4.41%3.95%3.07%2.74%2.60%3.28%3.24%3.41%3.32%3.56%3.58%

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и VCLAX

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки VCLAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и VCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTFXVCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-15.72%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-5.34%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.01%

-15.72%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.01%

-15.72%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.83%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.19%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.76%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и VCLAX

Текущая волатильность для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTFXVCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.34%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.98%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

5.44%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

4.52%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

4.54%

-0.50%