PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTFX с VCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTFX с VCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX).

FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и VCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTFX и VCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-0.75%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.53%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у VCAIX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции FCTFX уступали акциям VCAIX по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.19% соответственно.

FCTFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.26%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.06%

VCAIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.42%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с BNDX
Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VTEBVCAIX с VCLAXVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAX

Сравнение комиссий FCTFX и VCAIX

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCAIX в 0.17%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

FCTFX vs. VCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTFX c VCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFXVCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.64

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.46

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

5.50

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTFX vs. VCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCAIX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и VCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFXVCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.23

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.30

-0.17

Корреляция

Корреляция между FCTFX и VCAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и VCAIX

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VCAIX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.00%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.08%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и VCAIX

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки VCAIX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и VCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTFXVCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-11.22%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-3.78%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.01%

-11.22%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.01%

-11.22%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.64%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-1.36%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.00%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и VCAIX

Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTFXVCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.98%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.53%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

3.90%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

3.21%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

3.41%

+0.63%