Сравнение FCTFX с VCAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX).
FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTFX или VCAIX.
Основные характеристики
| FCTFX | VCAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.13% | 0.73% |
| Дох-ть за 1 год | 8.46% | 6.36% |
| Дох-ть за 3 года | -0.27% | -0.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.04% | 1.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.20% | 2.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 9.68 | 8.84 |
| Индекс Язвы | 0.82% | 0.74% |
| Дневная вол-ть | 3.20% | 2.84% |
| Макс. просадка | -19.94% | -11.25% |
| Текущая просадка | -1.69% | -2.11% |
Корреляция
Корреляция между FCTFX и VCAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCTFX и VCAIX
С начала года, FCTFX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у VCAIX с доходностью 0.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCTFX имеют среднегодовую доходность 2.20%, а акции VCAIX немного отстают с 2.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTFX и VCAIX
FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCAIX в 0.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCTFX c VCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTFX и VCAIX
Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VCAIX в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 2.81% | 2.67% | 2.52% | 2.20% | 2.45% | 2.71% | 3.01% | 3.01% | 3.24% | 3.31% | 3.54% | 3.82% |
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.76% | 2.50% | 2.28% | 2.02% | 2.18% | 2.46% | 2.63% | 2.59% | 2.65% | 2.78% | 3.00% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок FCTFX и VCAIX
Максимальная просадка FCTFX за все время составила -19.94%, что больше максимальной просадки VCAIX в -11.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и VCAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCTFX и VCAIX
Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) имеют волатильность 1.17% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.