Сравнение FCTFX с DCIBX
FCTFX (Fidelity California Municipal Income Fund) and DCIBX (DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FCTFX returned 1.90%/yr vs 1.20%/yr for DCIBX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FCTFX charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for DCIBX.
Доходность
Сравнение доходности FCTFX и DCIBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCTFX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у DCIBX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции FCTFX превзошли акции DCIBX по среднегодовой доходности: 1.90% против 1.20% соответственно.
FCTFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.90%
- Всё время*
- 4.44%
DCIBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.46%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 1.20%
- Всё время*
- 1.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCTFX и DCIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 0.23% | 5.75% | 1.89% | 6.53% | -9.64% | 1.39% | 4.50% | 7.63% | 0.68% | 5.81% |
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.43% | 3.58% | 1.19% | 3.73% | -3.75% | -0.53% | 2.78% | 4.09% | 1.36% | 2.30% |
Correlation
The correlation between FCTFX and DCIBX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.73 |
The correlation between FCTFX and DCIBX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCTFX vs. DCIBX — Ранг доходности на риск
FCTFX
DCIBX
Сравнение FCTFX c DCIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCTFX | DCIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.53 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.95 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 5.30 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCTFX и DCIBX
Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки DCIBX в -7.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и DCIBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCTFX | DCIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.20% | -7.97% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -1.80% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.21% | -3.02% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -7.13% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.01% | -7.97% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.21% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -1.28% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.66% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTFX и DCIBX
Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCTFX | DCIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.67% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 1.38% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 1.71% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 2.21% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 2.36% | +1.70% |
Сравнение комиссий FCTFX и DCIBX
FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DCIBX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTFX и DCIBX
Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности DCIBX в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.67% | 2.33% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 3.10% | 3.86% | 2.85% | 2.67% | 1.67% | 2.28% | 2.79% | 2.84% | 3.01% | 3.53% | 3.52% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
FCTFX and DCIBX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCTFX has higher volatility (1.07%) compared to DCIBX (0.67%). In terms of maximum drawdown, FCTFX dropped -23.20% vs DCIBX's -7.97%.
DCIBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCTFX и DCIBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор