Сравнение FCTFX с DCIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX).
FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. DCIBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTFX и DCIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTFX и DCIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | -0.75% | 5.75% | 1.89% | 6.53% | -9.64% | 1.39% | 4.50% | 7.63% | 0.68% | 5.81% |
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.30% | 3.70% | 1.19% | 3.73% | -3.75% | -0.53% | 2.78% | 4.09% | 1.36% | 2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTFX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у DCIBX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции FCTFX превзошли акции DCIBX по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.34% соответственно.
FCTFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.06%
DCIBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTFX и DCIBX
FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DCIBX в 0.20%.
Доходность на риск
FCTFX vs. DCIBX — Ранг доходности на риск
FCTFX
DCIBX
Сравнение FCTFX c DCIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTFX | DCIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.48 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.99 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.59 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 6.25 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTFX | DCIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.48 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.74 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FCTFX и DCIBX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTFX и DCIBX
Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности DCIBX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 3.00% | 3.86% | 2.85% | 2.67% | 1.67% | 2.28% | 2.79% | 2.84% | 3.01% | 3.53% | 3.52% | 3.03% |
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.75% | 2.44% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок FCTFX и DCIBX
Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки DCIBX в -7.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и DCIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTFX | DCIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.20% | -7.97% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -2.71% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.01% | -7.22% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.01% | -7.97% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -1.54% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -1.29% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.69% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTFX и DCIBX
Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTFX | DCIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.77% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 1.11% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 2.72% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 2.18% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 2.35% | +1.69% |