Сравнение FCTFX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTFX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTFX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | -0.75% | 5.75% | 1.89% | 6.53% | -9.64% | 1.39% | 4.34% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTFX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
FCTFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.06%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTFX и SGOV
FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
FCTFX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
FCTFX
SGOV
Сравнение FCTFX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTFX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 20.61 | -19.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 283.87 | -282.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 201.33 | -200.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 411.31 | -410.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 4,618.08 | -4,614.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTFX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 20.61 | -19.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 14.12 | -13.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 12.34 | -11.22 |
Корреляция
Корреляция между FCTFX и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTFX и SGOV
Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 3.00% | 3.86% | 2.85% | 2.67% | 1.67% | 2.28% | 2.79% | 2.84% | 3.01% | 3.53% | 3.52% | 3.03% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCTFX и SGOV
Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTFX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.20% | -0.03% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -0.01% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.01% | -0.03% | -13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | 0.00% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | 0.00% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.00% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTFX и SGOV
Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTFX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.06% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 0.13% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 0.20% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 0.24% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 0.24% | +3.80% |