Сравнение FCTFX с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTFX или CMF.
Основные характеристики
| FCTFX | CMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.13% | 1.46% |
| Дох-ть за 1 год | 7.26% | 5.90% |
| Дох-ть за 3 года | -0.32% | -0.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.00% | 0.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.20% | 1.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 2.41 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 7.77 | 7.32 |
| Индекс Язвы | 0.88% | 0.88% |
| Дневная вол-ть | 3.47% | 3.84% |
| Макс. просадка | -19.94% | -16.45% |
| Текущая просадка | -1.69% | -2.06% |
Корреляция
Корреляция между FCTFX и CMF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FCTFX и CMF
С начала года, FCTFX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции FCTFX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTFX и CMF
FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCTFX c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTFX и CMF
Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности CMF в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 2.81% | 2.67% | 2.52% | 2.20% | 2.45% | 2.71% | 3.01% | 3.01% | 3.24% | 3.31% | 3.54% | 3.82% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.74% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок FCTFX и CMF
Максимальная просадка FCTFX за все время составила -19.94%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCTFX и CMF
Текущая волатильность для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) составляет 1.86%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.