PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCTFX с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCTFX и CMF составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FCTFX с CMF

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).

FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTFX или CMF.

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCTFX:

0.42

CMF:

0.32

Коэф-т Сортино

FCTFX:

0.50

CMF:

0.36

Коэф-т Омега

FCTFX:

1.09

CMF:

1.06

Коэф-т Кальмара

FCTFX:

0.33

CMF:

0.24

Коэф-т Мартина

FCTFX:

1.06

CMF:

0.78

Индекс Язвы

FCTFX:

1.86%

CMF:

1.74%

Дневная вол-ть

FCTFX:

5.51%

CMF:

5.12%

Макс. просадка

FCTFX:

-19.94%

CMF:

-16.45%

Текущая просадка

FCTFX:

-3.28%

CMF:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции FCTFX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.77% соответственно.

FCTFX

С начала года

-1.46%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

-2.66%

1 год

2.30%

3 года

1.93%

5 лет

0.63%

10 лет

2.08%

CMF

С начала года

-1.84%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-2.62%

1 год

1.61%

3 года

1.45%

5 лет

-0.13%

10 лет

1.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

iShares California Muni Bond ETF

Сравнение комиссий FCTFX и CMF

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
CMF
iShares California Muni Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCTFX и CMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTFX
Ранг риск-скорректированной доходности FCTFX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
CMF
Ранг риск-скорректированной доходности CMF, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCTFX c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа CMF равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и CMF

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что сопоставимо с доходностью CMF в 2.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		2.93%2.85%2.67%2.52%2.65%2.78%2.83%3.02%3.53%3.24%3.31%3.54%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и CMF

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -19.94%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и CMF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и CMF

Текущая волатильность для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) составляет 0.72%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...