PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTFX с CMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTFX с CMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).

FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTFX и CMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-0.75%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		-0.28%3.36%1.65%5.71%-8.27%0.78%4.50%6.94%0.99%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FCTFX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.75% соответственно.

FCTFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.26%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.06%

CMF

1 день
0.28%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.15%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

iShares California Muni Bond ETF

Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIXFCTFX с BNDX
Часто сравнивают с CMF:
CMF с VCADXCMF с PWZCMF с VCAIXCMF с MUBCMF с VCITXCMF с EMLCCMF с BCHYX

Сравнение комиссий FCTFX и CMF

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
CMF
iShares California Muni Bond ETF

Доходность на риск

FCTFX vs. CMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CMF
Ранг доходности на риск CMF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTFX c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFXCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.93

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.14

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

3.54

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTFX vs. CMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMF равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFXCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.93

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.39

+0.74

Корреляция

Корреляция между FCTFX и CMF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и CMF

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности CMF в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.00%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.97%2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и CMF

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и CMF.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTFXCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-16.45%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-3.84%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.01%

-12.45%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.01%

-14.57%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.14%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-4.80%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.24%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и CMF

Текущая волатильность для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) составляет 1.25%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTFXCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.53%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

2.01%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

4.48%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

4.17%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

5.07%

-1.03%