Сравнение FCTFX с PWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ).
FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTFX или PWZ.
Основные характеристики
| FCTFX | PWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.13% | 2.41% |
| Дох-ть за 1 год | 7.26% | 7.88% |
| Дох-ть за 3 года | -0.32% | -0.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.00% | 0.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.20% | 2.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 7.77 | 8.33 |
| Индекс Язвы | 0.88% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 3.47% | 6.06% |
| Макс. просадка | -19.94% | -21.49% |
| Текущая просадка | -1.69% | -3.91% |
Корреляция
Корреляция между FCTFX и PWZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FCTFX и PWZ
С начала года, FCTFX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у PWZ с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции FCTFX уступали акциям PWZ по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTFX и PWZ
FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PWZ в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCTFX c PWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTFX и PWZ
Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности PWZ в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 2.81% | 2.67% | 2.52% | 2.20% | 2.45% | 2.71% | 3.01% | 3.01% | 3.24% | 3.31% | 3.54% | 3.82% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.27% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок FCTFX и PWZ
Максимальная просадка FCTFX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки PWZ в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и PWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCTFX и PWZ
Текущая волатильность для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) составляет 1.86%, в то время как у Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.