PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCTFX с PWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCTFX и PWZ составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FCTFX с PWZ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ).

FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTFX или PWZ.

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и PWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCTFX:

0.42

PWZ:

-0.06

Коэф-т Сортино

FCTFX:

0.50

PWZ:

-0.07

Коэф-т Омега

FCTFX:

1.09

PWZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

FCTFX:

0.33

PWZ:

-0.08

Коэф-т Мартина

FCTFX:

1.06

PWZ:

-0.28

Индекс Язвы

FCTFX:

1.86%

PWZ:

3.01%

Дневная вол-ть

FCTFX:

5.51%

PWZ:

8.53%

Макс. просадка

FCTFX:

-19.94%

PWZ:

-21.48%

Текущая просадка

FCTFX:

-3.28%

PWZ:

-8.01%

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у PWZ с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции FCTFX превзошли акции PWZ по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.97% соответственно.

FCTFX

С начала года

-1.46%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

-2.66%

1 год

2.30%

3 года

1.93%

5 лет

0.63%

10 лет

2.08%

PWZ

С начала года

-4.03%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-5.32%

1 год

-0.47%

3 года

0.65%

5 лет

-0.32%

10 лет

1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий FCTFX и PWZ

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PWZ в 0.28%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCTFX и PWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTFX
Ранг риск-скорректированной доходности FCTFX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCTFX c PWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа PWZ равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и PWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и PWZ

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности PWZ в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		2.93%2.85%2.67%2.52%2.65%2.78%2.83%3.02%3.53%3.24%3.31%3.54%
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		3.50%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.49%2.86%3.16%3.80%

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и PWZ

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки PWZ в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и PWZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и PWZ

Текущая волатильность для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) составляет 0.72%, в то время как у Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...