График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity California Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) показал доход в -1.07% с начала года и 4.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCTFX составила 2.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fidelity California Municipal Income Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FCTFX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | 1.35% | -3.26% | -1.07% | |||||||||
| 2025 | 0.48% | 1.34% | -1.47% | -0.43% | -0.17% | 0.84% | -0.16% | 0.86% | 2.68% | 1.40% | 0.25% | 0.02% | 5.75% |
| 2024 | -0.33% | 0.06% | 0.08% | -1.08% | -0.26% | 1.66% | 0.90% | 0.90% | 1.29% | -1.61% | 1.79% | -1.44% | 1.89% |
| 2023 | 3.01% | -2.26% | 2.09% | -0.36% | -0.68% | 0.81% | 0.40% | -1.10% | -2.47% | -1.49% | 5.99% | 2.75% | 6.53% |
| 2022 | -2.75% | -0.69% | -3.08% | -2.87% | 1.21% | -1.81% | 2.60% | -2.24% | -3.69% | -0.73% | 4.21% | 0.05% | -9.64% |
| 2021 | 0.45% | -1.85% | 0.57% | 1.00% | 0.42% | 0.18% | 0.93% | -0.33% | -0.79% | -0.12% | 0.93% | 0.04% | 1.39% |
Метрики бенчмарка
Fidelity California Municipal Income Fund: годовая альфа составляет 4.34%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 05.07.1984.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.51%) было выше, чем в снижении (3.91%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.34%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 16.51%
- Участие в снижении
- 3.91%
Комиссия
Комиссия FCTFX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCTFX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FCTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 6.61 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FCTFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity California Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.48 | $0.35 | $0.33 | $0.20 | $0.30 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.46 | $0.45 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.01% | 3.86% | 2.85% | 2.67% | 1.67% | 2.28% | 2.79% | 2.84% | 3.01% | 3.53% | 3.52% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity California Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.48 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity California Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 23.20%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 778 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity California Municipal Income Fund составляет 3.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.2% | 6 мар. 1987 г. | 158 | 19 окт. 1987 г. | 778 | 14 нояб. 1990 г. | 936 |
| -14.01% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 717 | 5 сент. 2025 г. | 1025 |
| -13.1% | 2 февр. 1994 г. | 204 | 22 нояб. 1994 г. | 126 | 24 мая 1995 г. | 330 |
| -12.46% | 24 янв. 2008 г. | 227 | 15 дек. 2008 г. | 170 | 19 авг. 2009 г. | 397 |
| -11.65% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 98 | 10 авг. 2020 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...