PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3160612095

CUSIP

316061209

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

7 июл. 1984 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FCTFX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FCTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FCTFX с PWZ FCTFX с VCLAX FCTFX с CMF FCTFX с VCITX FCTFX с VCAIX
Популярные сравнения:
FCTFX с PWZ FCTFX с VCLAX FCTFX с CMF FCTFX с VCITX FCTFX с VCAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity California Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.34%
8.87%
FCTFX (Fidelity California Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity California Municipal Income Fund показал доход в 1.61% с начала года и 1.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity California Municipal Income Fund составила 2.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FCTFX

С начала года

1.61%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

1.26%

1 год

1.86%

5 лет

0.81%

10 лет

2.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCTFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.10%0.06%-0.16%-0.85%-0.26%1.42%1.13%0.66%1.54%-1.61%1.56%1.61%
20233.24%-2.26%2.09%-0.58%-0.46%0.81%0.40%-1.10%-2.70%-1.26%5.98%2.50%6.51%
2022-2.75%-0.69%-3.08%-3.06%1.42%-1.60%2.60%-2.03%-3.48%-0.73%4.43%-0.17%-9.07%
20210.64%-1.68%0.57%0.86%0.42%0.18%0.93%-0.33%-0.79%-0.12%0.93%-0.28%1.30%
20201.87%1.31%-3.98%-1.86%3.20%0.97%1.57%-0.39%0.05%-0.17%1.48%0.20%4.13%
20190.81%0.46%1.66%0.39%1.55%0.38%0.84%1.74%-0.83%0.07%0.06%0.14%7.49%
2018-1.30%-0.56%0.16%-0.21%1.37%-0.24%0.43%0.18%-0.69%-0.77%1.05%1.29%0.68%
20170.51%0.63%0.35%0.73%1.51%-0.22%0.64%0.87%-0.37%0.40%-0.91%1.03%5.27%
20161.26%0.10%0.42%0.71%0.26%1.91%-0.11%0.19%-0.42%-1.09%-4.16%0.91%-0.14%
20152.03%-1.04%0.35%-0.72%-0.25%-0.18%0.75%0.29%0.74%0.38%0.35%0.82%3.55%
20142.28%1.17%0.24%1.26%1.42%-0.01%0.47%1.32%0.29%0.92%0.20%0.59%10.61%
20130.54%0.35%-0.23%1.22%-1.31%-2.74%-1.12%-1.22%2.48%0.89%-0.33%-0.15%-1.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCTFX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FCTFX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCTFX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.492.10
Коэффициент Сортино FCTFX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.682.80
Коэффициент Омега FCTFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.101.39
Коэффициент Кальмара FCTFX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.323.09
Коэффициент Мартина FCTFX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.7713.49
FCTFX
^GSPC

Fidelity California Municipal Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
2.10
FCTFX (Fidelity California Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity California Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.34$0.33$0.30$0.29$0.33$0.36$0.38$0.39$0.41$0.43$0.46$0.47

Дивидендный доход

2.84%2.67%2.52%2.20%2.45%2.71%3.01%3.01%3.24%3.31%3.54%3.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity California Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.32
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.30
2021$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2016$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.41
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.33%
-2.62%
FCTFX (Fidelity California Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity California Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 19.94%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity California Municipal Income Fund составляет 2.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.94%6 мар. 1987 г.15819 окт. 1987 г.24230 сент. 1988 г.400
-13.73%6 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.4891 окт. 2024 г.799
-13.24%1 февр. 1994 г.20522 нояб. 1994 г.12725 мая 1995 г.332
-12.45%24 янв. 2008 г.22715 дек. 2008 г.17019 авг. 2009 г.397
-11.65%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17019 нояб. 2020 г.179

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity California Municipal Income Fund составляет 1.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36%
3.79%
FCTFX (Fidelity California Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab