PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с VCITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIT с VCITX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX).

VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIT и VCITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIT и VCITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-1.00%4.90%2.66%7.51%-10.06%1.46%5.60%8.81%0.67%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VCITX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции VCITX по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.40% соответственно.

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%

VCITX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.03%
3 года*
3.63%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с VCITX:
VCITX с VCAIXVCITX с CMFVCITX с VTEBVCITX с BCHYXVCITX с PRXCXVCITX с FSDIXVCITX с VWITX

Сравнение комиссий VCIT и VCITX

VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VCITX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCIT vs. VCITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VCITX
Ранг доходности на риск VCITX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCITX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCITX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCITX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCITX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCITX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c VCITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITVCITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.89

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.21

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.97

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

2.95

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. VCITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VCITX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и VCITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITVCITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.89

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.01

-0.26

Корреляция

Корреляция между VCIT и VCITX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и VCITX

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VCITX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.58%4.34%3.85%2.99%2.66%2.56%3.21%3.16%3.32%3.22%3.45%3.50%

Просадки

Сравнение просадок VCIT и VCITX

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки VCITX в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VCITX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCITVCITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-22.71%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-5.34%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-15.79%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-15.79%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-3.17%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.58%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.76%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и VCITX

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCITVCITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.26%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

1.96%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

5.43%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

4.51%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

4.54%

+1.73%