Сравнение VCITX с FSDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX).
VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VCITX и FSDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCITX и FSDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -1.00% | 4.90% | 2.66% | 7.51% | -10.06% | 1.46% | 5.60% | 8.81% | 0.67% | 6.82% |
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 3.35% | 6.52% | 11.52% | 9.45% | -9.84% | 19.03% | 11.23% | 22.50% | -4.33% | 11.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VCITX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FSDIX с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции VCITX уступали акциям FSDIX по среднегодовой доходности: 2.40% против 8.58% соответственно.
VCITX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.40%
FSDIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCITX и FSDIX
VCITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FSDIX в 0.68%.
Доходность на риск
VCITX vs. FSDIX — Ранг доходности на риск
VCITX
FSDIX
Сравнение VCITX c FSDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCITX | FSDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.70 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.85 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 3.41 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCITX | FSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.70 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.58 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.51 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между VCITX и FSDIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCITX и FSDIX
Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FSDIX в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.58% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 1.74% | 1.80% | 5.27% | 5.71% | 4.23% | 8.43% | 5.67% | 6.68% | 8.19% | 6.57% | 4.92% | 6.38% |
Просадки
Сравнение просадок VCITX и FSDIX
Максимальная просадка VCITX за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки FSDIX в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и FSDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCITX | FSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -58.92% | +36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -9.50% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -17.08% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.79% | -29.99% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -5.75% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -6.40% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.35% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCITX и FSDIX
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) составляет 1.26%, в то время как у Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что VCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCITX | FSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 3.31% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 8.75% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 13.16% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 11.23% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 12.55% | -8.01% |