PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCITX с FSDIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCITXFSDIX
Дох-ть с нач. г.2.07%13.50%
Дох-ть за 1 год9.92%19.52%
Дох-ть за 3 года-0.21%0.82%
Дох-ть за 5 лет1.46%5.13%
Дох-ть за 10 лет2.75%4.97%
Коэф-т Шарпа2.772.19
Коэф-т Сортино4.473.03
Коэф-т Омега1.651.41
Коэф-т Кальмара0.991.18
Коэф-т Мартина11.3112.49
Индекс Язвы0.91%1.50%
Дневная вол-ть3.72%8.58%
Макс. просадка-19.43%-58.56%
Текущая просадка-1.52%-2.37%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VCITX и FSDIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VCITX и FSDIX

С начала года, VCITX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у FSDIX с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции VCITX уступали акциям FSDIX по среднегодовой доходности: 2.75% против 4.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21%
9.46%
VCITX
FSDIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCITX и FSDIX

VCITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FSDIX в 0.68%.


FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
График комиссии FSDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VCITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCITX c FSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCITX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCITX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCITX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCITX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCITX, с текущим значением в 11.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.31
FSDIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSDIX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSDIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSDIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSDIX, с текущим значением в 12.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.70

Сравнение коэффициента Шарпа VCITX и FSDIX

Показатель коэффициента Шарпа VCITX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSDIX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCITX и FSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.23
VCITX
FSDIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCITX и FSDIX

Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FSDIX в 2.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.25%2.99%2.66%2.95%3.21%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%4.00%
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
2.61%2.81%2.65%2.23%2.65%2.17%3.36%2.71%2.78%4.39%9.15%3.90%

Просадки

Сравнение просадок VCITX и FSDIX

Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки FSDIX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и FSDIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
-2.37%
VCITX
FSDIX

Волатильность

Сравнение волатильности VCITX и FSDIX

Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) составляет 1.20%, в то время как у Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что VCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20%
2.22%
VCITX
FSDIX