Сравнение VCIT с IGHG
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds - VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index while IGHG tracks the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCIT returned 2.73%/yr vs 4.76%/yr for IGHG. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции VCIT уступали акциям IGHG по среднегодовой доходности: 2.73% против 4.76% соответственно.
VCIT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 4.28%
IGHG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 4.76%
- Всё время*
- 3.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.39M | $1.27M | $1.92M | |
| $706.93M | $656.59M | $717.50M |
Сравнение доходности по годам VCIT и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.06% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.45% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
Correlation
The correlation between VCIT and IGHG is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г. | 0.01 |
The correlation between VCIT and IGHG shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. IGHG — Ранг доходности на риск
VCIT
IGHG
Сравнение VCIT c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.89 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 9.98 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и IGHG
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -25.16% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -1.75% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.29% | -3.74% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -8.75% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -25.16% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.04% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -2.27% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.51% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и IGHG
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.58% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 2.04% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 3.31% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 4.99% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 7.30% | -1.02% |
Сравнение комиссий VCIT и IGHG
VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и IGHG
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности IGHG в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.10% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT and IGHG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCIT has higher volatility (1.14%) compared to IGHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs IGHG's -25.16%.
On 10-year performance, IGHG leads with 4.76% vs 2.73% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGHG has performed better with a 4.76% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 4.86% for VCIT.
VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.03% for VCIT and 0.30% for IGHG.
IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор