Сравнение VCIT с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIT и FBNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIT и FBNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | -0.50% | 7.37% | 0.93% | 6.51% | -14.04% | -1.13% | 9.79% | 9.82% | -0.35% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.21% соответственно.
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
FBNDX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIT и FBNDX
VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.
Доходность на риск
VCIT vs. FBNDX — Ранг доходности на риск
VCIT
FBNDX
Сравнение VCIT c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIT | FBNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.39 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.73 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 5.05 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIT | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.53 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VCIT и FBNDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и FBNDX
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности FBNDX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.72% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.58% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VCIT и FBNDX
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и FBNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIT | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -42.76% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.88% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -18.74% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -18.74% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.44% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -10.37% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.99% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и FBNDX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIT | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 1.63% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.74% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 4.63% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 6.00% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 5.00% | +1.27% |