PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBNDX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBNDX и FTBFX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FBNDX с FTBFX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBNDX или FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности FBNDX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBNDX:

1.10

FTBFX:

1.22

Коэф-т Сортино

FBNDX:

1.52

FTBFX:

1.73

Коэф-т Омега

FBNDX:

1.18

FTBFX:

1.21

Коэф-т Кальмара

FBNDX:

0.57

FTBFX:

0.75

Коэф-т Мартина

FBNDX:

2.69

FTBFX:

3.36

Индекс Язвы

FBNDX:

2.15%

FTBFX:

1.83%

Дневная вол-ть

FBNDX:

5.65%

FTBFX:

5.28%

Макс. просадка

FBNDX:

-18.20%

FTBFX:

-17.61%

Текущая просадка

FBNDX:

-5.50%

FTBFX:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, FBNDX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции FBNDX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.36% соответственно.

FBNDX

С начала года

2.14%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

1.01%

1 год

6.24%

3 года

1.57%

5 лет

-0.32%

10 лет

2.00%

FTBFX

С начала года

1.97%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

0.92%

1 год

6.49%

3 года

2.30%

5 лет

0.53%

10 лет

2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Fidelity Total Bond Fund

Сравнение комиссий FBNDX и FTBFX

И FBNDX, и FTBFX имеют комиссию равную 0.45%.

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBNDX и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBNDX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBNDX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNDX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNDX и FTBFX

Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FTBFX в 4.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.95%4.00%3.56%2.66%1.59%4.80%2.75%2.86%2.37%2.29%2.90%2.56%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.50%4.51%4.15%3.33%2.24%5.22%3.03%3.19%2.98%3.21%3.71%3.14%

Просадки

Сравнение просадок FBNDX и FTBFX

Максимальная просадка FBNDX за все время составила -18.20%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и FTBFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBNDX и FTBFX

Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеют волатильность 1.52% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...