Сравнение FBNDX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FBNDX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBNDX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | -0.36% | 7.37% | 0.93% | 6.51% | -14.04% | -1.13% | 9.79% | 9.82% | -0.35% | 3.92% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FBNDX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции FBNDX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.75% соответственно.
FBNDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.22%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBNDX и BNDX
FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
FBNDX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
FBNDX
BNDX
Сравнение FBNDX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBNDX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.01 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 4.10 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBNDX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FBNDX и BNDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBNDX и BNDX
Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.58% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок FBNDX и BNDX
Максимальная просадка FBNDX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBNDX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -16.23% | -26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.93% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -15.86% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -16.23% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -1.99% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -3.10% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.72% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBNDX и BNDX
Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что FBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBNDX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.74% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.29% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 3.21% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 4.81% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 4.05% | +0.95% |