PortfoliosLab logo
Сравнение FBNDX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBNDX и FBND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FBNDX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.55%
26.95%
FBNDX
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBNDX:

1.23

FBND:

1.32

Коэф-т Сортино

FBNDX:

1.83

FBND:

1.92

Коэф-т Омега

FBNDX:

1.22

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

FBNDX:

0.49

FBND:

0.69

Коэф-т Мартина

FBNDX:

3.25

FBND:

3.81

Индекс Язвы

FBNDX:

2.11%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

FBNDX:

5.57%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

FBNDX:

-20.16%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

FBNDX:

-8.19%

FBND:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, FBNDX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции FBNDX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.11% соответственно.


FBNDX

С начала года

1.67%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

0.86%

1 год

6.54%

5 лет

-0.67%

10 лет

1.54%

FBND

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.24%

1 год

7.22%

5 лет

0.56%

10 лет

2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBNDX и FBND

FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.


График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBNDX: 0.45%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBNDX и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBNDX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBNDX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBNDX: 1.23
FBND: 1.40
Коэффициент Сортино FBNDX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBNDX: 1.83
FBND: 2.04
Коэффициент Омега FBNDX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBNDX: 1.22
FBND: 1.25
Коэффициент Кальмара FBNDX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBNDX: 0.49
FBND: 0.75
Коэффициент Мартина FBNDX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FBNDX: 3.25
FBND: 4.02

Показатель коэффициента Шарпа FBNDX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNDX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.23
1.40
FBNDX
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNDX и FBND

Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности FBND в 4.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
3.94%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.63%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FBNDX и FBND

Максимальная просадка FBNDX за все время составила -20.16%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.19%
-3.54%
FBNDX
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности FBNDX и FBND

Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 2.23% и 2.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
2.32%
FBNDX
FBND