PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBNDX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBNDX с FBND

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FBNDX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBNDX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.34%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, FBNDX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции FBNDX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.22% против 2.80% соответственно.

FBNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.77%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%

FBND

1 день
0.22%
1 месяц
-0.99%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.78%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBXFBNDX с BNDX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDXFBND с FTHRX

Сравнение комиссий FBNDX и FBND

FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
FBND
Fidelity Total Bond ETF

Доходность на риск

FBNDX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBNDX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDXFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.08

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.51

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.71

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

5.27

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBNDX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBNDX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNDX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.08

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.18

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.08

Корреляция

Корреляция между FBNDX и FBND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNDX и FBND

Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности FBND в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FBNDX и FBND

Максимальная просадка FBNDX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

FBNDXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-17.25%

-25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.79%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-17.25%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-17.25%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-1.59%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-3.38%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.90%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FBNDX и FBND

Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.62% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBNDXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.68%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.62%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

4.44%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

5.90%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

6.08%

-1.08%