PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3161461096

CUSIP

316146109

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

6 авг. 1971 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FBNDX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FBNDX с FBND FBNDX с FTBFX FBNDX с FTKFX FBNDX с HYGH FBNDX с FTHRX FBNDX с BND FBNDX с FUMBX FBNDX с VCIT FBNDX с LQD FBNDX с SPHY
Популярные сравнения:
FBNDX с FBND FBNDX с FTBFX FBNDX с FTKFX FBNDX с HYGH FBNDX с FTHRX FBNDX с BND FBNDX с FUMBX FBNDX с VCIT FBNDX с LQD FBNDX с SPHY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Investment Grade Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,393.79%
5,402.74%
FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Investment Grade Bond Fund показал доход в 1.50% с начала года и 1.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Investment Grade Bond Fund составила 1.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FBNDX

С начала года

1.50%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

0.90%

1 год

1.64%

5 лет

-0.22%

10 лет

1.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBNDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.39%-1.35%0.56%-2.14%1.64%0.71%2.65%1.11%1.58%-2.40%0.84%1.50%
20233.98%-2.48%2.27%0.42%-0.81%-0.12%0.03%-0.67%-2.84%-1.40%4.66%3.57%6.46%
2022-2.00%-1.09%-2.81%-3.95%0.51%-1.92%2.17%-2.21%-4.53%-1.16%3.61%-0.98%-13.71%
2021-0.69%-1.30%-1.30%0.86%0.25%1.08%1.19%-0.24%-0.81%0.01%0.25%-0.21%-0.95%
20201.93%1.50%-1.72%2.71%1.36%1.56%1.77%-0.76%-0.10%-2.96%1.41%0.01%6.76%
20191.55%0.10%1.93%0.24%1.51%1.48%0.24%2.32%-0.39%0.45%-0.04%0.06%9.84%
2018-0.95%-0.98%0.26%-0.53%0.46%-0.13%0.41%0.47%-0.44%-0.95%0.53%1.53%-0.36%
20170.48%0.71%-0.10%0.79%0.65%-0.09%0.54%0.81%-0.33%0.05%-0.07%0.42%3.91%
20160.63%0.62%1.94%1.12%-0.04%1.88%1.08%0.45%0.06%-0.56%-2.33%0.45%5.36%
20151.88%-0.53%0.23%-0.16%-0.27%-1.29%0.50%-0.66%0.01%0.51%-0.67%-1.07%-1.56%
20141.41%0.85%-0.15%0.86%1.24%0.08%-0.43%1.23%-0.93%0.98%0.61%-0.01%5.85%
2013-0.60%0.40%0.18%1.06%-1.69%-1.98%0.34%-0.69%1.01%1.00%-0.30%-0.43%-1.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBNDX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBNDX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.172.10
Коэффициент Сортино FBNDX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.282.80
Коэффициент Омега FBNDX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.031.39
Коэффициент Кальмара FBNDX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.073.09
Коэффициент Мартина FBNDX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.4813.49
FBNDX
^GSPC

Fidelity Investment Grade Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.17
2.10
FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Investment Grade Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.26$0.26$0.19$0.13$0.16$0.23$0.22$0.17$0.20$0.22$0.21$0.18

Дивидендный доход

3.60%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.84%2.17%2.50%2.90%2.59%2.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Investment Grade Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.23
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23
2018$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.22
2017$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.20
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2013$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.08%
-2.62%
FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Investment Grade Bond Fund показал максимальную просадку в 20.16%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Investment Grade Bond Fund составляет 10.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.16%7 авг. 2020 г.56024 окт. 2022 г.
-14.74%17 июн. 1980 г.32629 сент. 1981 г.4330 нояб. 1981 г.369
-12.37%24 янв. 2008 г.21324 нояб. 2008 г.17030 июл. 2009 г.383
-9.85%27 дек. 1979 г.4327 февр. 1980 г.4228 апр. 1980 г.85
-9.18%12 мая 1983 г.6310 авг. 1983 г.7628 нояб. 1983 г.139

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Investment Grade Bond Fund составляет 1.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.69%
3.79%
FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab