PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBNDX с FTKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBNDX с FTKFX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX).

FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г.. FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBNDX или FTKFX.

Корреляция

Корреляция между FBNDX и FTKFX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FBNDX и FTKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
12.68%
FBNDX
FTKFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBNDX:

1.36

FTKFX:

1.47

Коэф-т Сортино

FBNDX:

2.02

FTKFX:

2.20

Коэф-т Омега

FBNDX:

1.24

FTKFX:

1.27

Коэф-т Кальмара

FBNDX:

0.56

FTKFX:

0.69

Коэф-т Мартина

FBNDX:

3.60

FTKFX:

4.29

Индекс Язвы

FBNDX:

2.11%

FTKFX:

1.81%

Дневная вол-ть

FBNDX:

5.59%

FTKFX:

5.28%

Макс. просадка

FBNDX:

-20.16%

FTKFX:

-18.64%

Текущая просадка

FBNDX:

-7.42%

FTKFX:

-4.75%

Доходность по периодам

С начала года, FBNDX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у FTKFX с доходностью 2.17%.

FBNDX

С начала года

2.52%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

1.85%

1 год

7.75%

5 лет

-0.51%

10 лет

1.67%

FTKFX

С начала года

2.17%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

1.84%

1 год

8.02%

5 лет

0.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBNDX и FTKFX

FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTKFX в 0.30%.

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBNDX: 0.45%
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund
График комиссии FTKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTKFX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBNDX и FTKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTKFX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBNDX c FTKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FBNDX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBNDX: 1.36
FTKFX: 1.47
Коэффициент Сортино FBNDX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBNDX: 2.02
FTKFX: 2.20
Коэффициент Омега FBNDX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBNDX: 1.24
FTKFX: 1.27
Коэффициент Кальмара FBNDX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBNDX: 0.56
FTKFX: 0.69
Коэффициент Мартина FBNDX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FBNDX: 3.60
FTKFX: 4.29

Показатель коэффициента Шарпа FBNDX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTKFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNDX и FTKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
1.47
FBNDX
FTKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNDX и FTKFX

Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности FTKFX в 4.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.90%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.70%4.75%4.24%3.33%2.27%2.53%3.07%2.94%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBNDX и FTKFX

Максимальная просадка FBNDX за все время составила -20.16%, что больше максимальной просадки FTKFX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и FTKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.42%
-4.75%
FBNDX
FTKFX

Волатильность

Сравнение волатильности FBNDX и FTKFX

Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FBNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.29%
2.15%
FBNDX
FTKFX