PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBNDX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBNDX с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FBNDX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBNDX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%0.40%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FBNDX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.63%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с BNDX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTBFUMBX с FIBUX

Сравнение комиссий FBNDX и FUMBX

FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FBNDX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBNDX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.55

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.43

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.52

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

8.74

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBNDX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBNDX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FUMBX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNDX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.55

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.45

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.20

Корреляция

Корреляция между FBNDX и FUMBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNDX и FUMBX

Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FUMBX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBNDX и FUMBX

Максимальная просадка FBNDX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBNDXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-8.83%

-33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-1.54%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-8.60%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-1.06%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-1.88%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.44%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FBNDX и FUMBX

Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FBNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBNDXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.74%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

1.37%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

2.32%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

2.89%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

2.49%

+2.51%