Сравнение FBNDX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBNDX или FUMBX.
Основные характеристики
| FBNDX | FUMBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.80% | 2.86% |
| Дох-ть за 1 год | 8.84% | 5.27% |
| Дох-ть за 3 года | -2.06% | 0.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.20% | 0.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.39 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 5.66 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 0.67% |
| Дневная вол-ть | 5.91% | 2.76% |
| Макс. просадка | -20.16% | -9.07% |
| Текущая просадка | -8.93% | -1.48% |
Корреляция
Корреляция между FBNDX и FUMBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBNDX и FUMBX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBNDX показывает доходность 2.80%, а FUMBX немного выше – 2.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBNDX и FUMBX
FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBNDX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBNDX и FUMBX
Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FUMBX в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.89% | 3.56% | 2.67% | 1.53% | 1.88% | 2.77% | 2.84% | 2.17% | 2.50% | 2.90% | 2.59% | 2.36% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 2.04% | 1.65% | 1.12% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBNDX и FUMBX
Максимальная просадка FBNDX за все время составила -20.16%, что больше максимальной просадки FUMBX в -9.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и FUMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBNDX и FUMBX
Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что FBNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.