Сравнение FBNDX с FTHRX
FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund) and FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FBNDX returned 1.87%/yr vs 1.94%/yr for FTHRX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FBNDX и FTHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBNDX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у FTHRX с доходностью 0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBNDX имеют среднегодовую доходность 1.87%, а акции FTHRX немного впереди с 1.94%.
FBNDX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- -0.11%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 1.87%
- Всё время*
- 2.74%
FTHRX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 1.94%
- Всё время*
- 3.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FBNDX и FTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | -0.11% | 7.37% | 0.93% | 6.51% | -14.04% | -1.13% | 9.79% | 9.82% | -0.35% | 3.92% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 0.29% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
Correlation
The correlation between FBNDX and FTHRX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г. | 0.81 |
The correlation between FBNDX and FTHRX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBNDX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск
FBNDX
FTHRX
Сравнение FBNDX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBNDX | FTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.07 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 2.62 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBNDX и FTHRX
Максимальная просадка FBNDX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и FTHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBNDX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -19.01% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.11% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.06% | -2.50% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -12.98% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -13.25% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.96% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -3.06% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.86% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBNDX и FTHRX
Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FBNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBNDX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.79% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.18% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 2.66% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 4.04% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 3.40% | +1.62% |
Сравнение комиссий FBNDX и FTHRX
И FBNDX, и FTHRX имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBNDX и FTHRX
Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FTHRX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.95% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.72% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
FBNDX and FTHRX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBNDX has higher volatility (1.02%) compared to FTHRX (0.79%). In terms of maximum drawdown, FBNDX dropped -42.76% vs FTHRX's -19.01%.
FTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBNDX и FTHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор