PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBNDX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBNDX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FBNDX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBNDX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, FBNDX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FBNDX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 2.22% против 2.08% соответственно.

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.63%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBXFBNDX с BNDX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDXFTHRX с FSTGX

Сравнение комиссий FBNDX и FTHRX

И FBNDX, и FTHRX имеют комиссию равную 0.45%.

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

FBNDX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBNDX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.31

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.96

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.10

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

7.38

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBNDX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBNDX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FTHRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNDX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.31

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.91

-0.39

Корреляция

Корреляция между FBNDX и FTHRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNDX и FTHRX

Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FBNDX и FTHRX

Максимальная просадка FBNDX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBNDXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-19.01%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.11%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-13.18%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-13.25%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-1.63%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-3.07%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.60%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FBNDX и FTHRX

Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FBNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBNDXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.08%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

1.83%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

3.08%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

4.00%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

3.39%

+1.61%