PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBNDX с FTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBNDX с FTHRX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBNDX или FTHRX.

Корреляция

Корреляция между FBNDX и FTHRX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FBNDX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
614.93%
485.60%
FBNDX
FTHRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBNDX:

1.23

FTHRX:

2.05

Коэф-т Сортино

FBNDX:

1.83

FTHRX:

3.26

Коэф-т Омега

FBNDX:

1.22

FTHRX:

1.40

Коэф-т Кальмара

FBNDX:

0.49

FTHRX:

0.92

Коэф-т Мартина

FBNDX:

3.25

FTHRX:

6.57

Индекс Язвы

FBNDX:

2.11%

FTHRX:

1.09%

Дневная вол-ть

FBNDX:

5.57%

FTHRX:

3.50%

Макс. просадка

FBNDX:

-20.16%

FTHRX:

-13.96%

Текущая просадка

FBNDX:

-8.19%

FTHRX:

-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, FBNDX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FTHRX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции FBNDX уступали акциям FTHRX по среднегодовой доходности: 1.54% против 1.66% соответственно.

FBNDX

С начала года

1.67%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

0.86%

1 год

6.54%

5 лет

-0.67%

10 лет

1.54%

FTHRX

С начала года

2.17%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.09%

1 год

6.95%

5 лет

0.57%

10 лет

1.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBNDX и FTHRX

И FBNDX, и FTHRX имеют комиссию равную 0.45%.

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBNDX: 0.45%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHRX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBNDX и FTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBNDX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FBNDX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBNDX: 1.23
FTHRX: 2.05
Коэффициент Сортино FBNDX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBNDX: 1.83
FTHRX: 3.26
Коэффициент Омега FBNDX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBNDX: 1.22
FTHRX: 1.40
Коэффициент Кальмара FBNDX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBNDX: 0.49
FTHRX: 0.92
Коэффициент Мартина FBNDX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FBNDX: 3.25
FTHRX: 6.57

Показатель коэффициента Шарпа FBNDX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FTHRX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNDX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.23
2.05
FBNDX
FTHRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNDX и FTHRX

Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности FTHRX в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.94%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.50%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%

Просадки

Сравнение просадок FBNDX и FTHRX

Максимальная просадка FBNDX за все время составила -20.16%, что больше максимальной просадки FTHRX в -13.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и FTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.19%
-1.30%
FBNDX
FTHRX

Волатильность

Сравнение волатильности FBNDX и FTHRX

Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что FBNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
1.41%
FBNDX
FTHRX