PortfoliosLab logo
Сравнение FBNDX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBNDX и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности FBNDX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.60%
68.98%
FBNDX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBNDX:

1.23

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

FBNDX:

1.83

BND:

1.89

Коэф-т Омега

FBNDX:

1.22

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

FBNDX:

0.49

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

FBNDX:

3.25

BND:

3.35

Индекс Язвы

FBNDX:

2.11%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

FBNDX:

5.57%

BND:

5.31%

Макс. просадка

FBNDX:

-20.16%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

FBNDX:

-8.19%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, FBNDX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции FBNDX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.54% против 1.37% соответственно.


FBNDX

С начала года

1.67%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

0.86%

1 год

6.54%

5 лет

-0.67%

10 лет

1.54%

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBNDX и BND

FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBNDX: 0.45%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBNDX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBNDX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBNDX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBNDX: 1.23
BND: 1.38
Коэффициент Сортино FBNDX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBNDX: 1.83
BND: 2.00
Коэффициент Омега FBNDX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBNDX: 1.22
BND: 1.24
Коэффициент Кальмара FBNDX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBNDX: 0.49
BND: 0.54
Коэффициент Мартина FBNDX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FBNDX: 3.25
BND: 3.53

Показатель коэффициента Шарпа FBNDX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNDX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.23
1.38
FBNDX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNDX и BND

Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
3.94%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FBNDX и BND

Максимальная просадка FBNDX за все время составила -20.16%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.19%
-7.18%
FBNDX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности FBNDX и BND

Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 2.23% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
2.18%
FBNDX
BND