Сравнение FBNDX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBNDX или BND.
Основные характеристики
| FBNDX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.08% | 1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 8.40% | 7.87% |
| Дох-ть за 3 года | -2.05% | -2.37% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.07% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.65% | 1.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 4.19 | 4.75 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 5.97% | 5.84% |
| Макс. просадка | -20.16% | -18.84% |
| Текущая просадка | -9.56% | -9.17% |
Корреляция
Корреляция между FBNDX и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBNDX и BND
С начала года, FBNDX показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции FBNDX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBNDX и BND
FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBNDX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBNDX и BND
Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.92% | 3.56% | 2.67% | 1.53% | 1.88% | 2.77% | 2.84% | 2.17% | 2.50% | 2.90% | 2.59% | 2.36% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FBNDX и BND
Максимальная просадка FBNDX за все время составила -20.16%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBNDX и BND
Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.85% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.