Сравнение VCDAX с VSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).
VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VCDAX и VSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCDAX и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | -11.49% | 5.66% | 24.37% | 40.40% | -35.17% | 26.20% | 48.18% | 27.55% | -2.26% | 22.83% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -2.05% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VCDAX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у VSCGX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции VSCGX по среднегодовой доходности: 12.22% против 5.99% соответственно.
VCDAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 12.22%
VSCGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCDAX и VSCGX
VCDAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCDAX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
VCDAX
VSCGX
Сравнение VCDAX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCDAX | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.38 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.96 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.80 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 7.50 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCDAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.38 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.82 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VCDAX и VSCGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCDAX и VSCGX
Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VSCGX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.82% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 1.82% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.66% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VCDAX и VSCGX
Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCDAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -30.62% | -31.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -5.19% | -10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.51% | -20.15% | -18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -20.15% | -18.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.57% | -5.09% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -3.01% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 1.24% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCDAX и VSCGX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCDAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 2.79% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 4.42% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 7.13% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 7.62% | +16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 7.31% | +15.09% |