Сравнение VCDAX с USLUX
VCDAX (Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares) and USLUX (U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, VCDAX returned 13.48%/yr vs 9.79%/yr for USLUX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VCDAX charges 0.10%/yr vs 1.55%/yr for USLUX.
Доходность
Сравнение доходности VCDAX и USLUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCDAX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у USLUX с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции USLUX по среднегодовой доходности: 13.48% против 9.79% соответственно.
VCDAX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 13.48%
USLUX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -3.47%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам VCDAX и USLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.91% | 5.66% | 24.37% | 40.40% | -35.17% | 26.20% | 48.18% | 27.55% | -2.26% | 22.83% |
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | -3.03% | 17.87% | 14.26% | 23.79% | -23.91% | 25.14% | 20.76% | 13.72% | -8.30% | 19.19% |
Correlation
The correlation between VCDAX and USLUX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.80 |
The correlation between VCDAX and USLUX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCDAX vs. USLUX — Ранг доходности на риск
VCDAX
USLUX
Сравнение VCDAX c USLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCDAX | USLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 1.00 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCDAX и USLUX
Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что меньше максимальной просадки USLUX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и USLUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCDAX | USLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -77.61% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -15.68% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -20.96% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.51% | -33.85% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -34.51% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -5.50% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -41.95% | +32.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 5.97% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCDAX и USLUX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) имеют волатильность 5.74% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCDAX | USLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.58% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 16.11% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 19.96% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.16% | 21.10% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 19.74% | +2.78% |
Сравнение комиссий VCDAX и USLUX
VCDAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USLUX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCDAX и USLUX
Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности USLUX в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | 8.13% | 7.88% | 9.94% | 2.71% | 6.40% | 15.37% | 0.12% | 2.31% | 16.18% | 13.87% | 8.35% | 8.01% |
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.72% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 1.82% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
VCDAX and USLUX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCDAX has higher volatility (5.74%) compared to USLUX (5.58%). In terms of maximum drawdown, VCDAX dropped -61.66% vs USLUX's -77.61%.
VCDAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCDAX и USLUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор