Сравнение USLUX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USLUX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USLUX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | -10.13% | 17.87% | 14.26% | 23.79% | -23.91% | 25.14% | 20.76% | 13.72% | -8.30% | 19.19% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, USLUX показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции USLUX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.10% против 14.11% соответственно.
USLUX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.10%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USLUX и IVV
USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
USLUX vs. IVV — Ранг доходности на риск
USLUX
IVV
Сравнение USLUX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLUX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.00 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.52 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.54 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 7.28 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLUX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.00 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.71 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.42 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между USLUX и IVV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLUX и IVV
Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | 8.77% | 7.88% | 9.94% | 2.71% | 6.40% | 15.37% | 0.12% | 2.31% | 16.18% | 13.87% | 8.35% | 8.01% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок USLUX и IVV
Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USLUX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -55.25% | -22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -12.06% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.85% | -24.53% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -33.90% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -5.57% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.28% | -10.84% | -31.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.55% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLUX и IVV
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что USLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USLUX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.34% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 9.47% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 18.31% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 16.89% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 18.03% | +1.45% |