PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLUX с RYRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USLUX с RYRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Rydex Retailing Fund (RYRIX).

USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г.. RYRIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности USLUX и RYRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Rydex Retailing Fund (RYRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USLUX и RYRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-10.13%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%
RYRIX
Rydex Retailing Fund		-4.35%9.71%15.87%17.11%-25.91%12.25%44.72%25.44%-3.10%12.82%

Доходность по периодам

С начала года, USLUX показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у RYRIX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции USLUX превзошли акции RYRIX по среднегодовой доходности: 9.10% против 8.58% соответственно.

USLUX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-6.32%
1 год
8.54%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.10%

RYRIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-6.53%
1 год
8.67%
3 года*
10.24%
5 лет*
1.35%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Rydex Retailing Fund

Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с VUGUSLUX с KLXYUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с UNWPXUSLUX с FSAVX
Часто сравнивают с RYRIX:
RYRIX с KRRYRIX с ACIRYRIX с FSHOXRYRIX с FDLSXRYRIX с FSCPXRYRIX с RYLIXRYRIX с VCDAX

Сравнение комиссий USLUX и RYRIX

USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYRIX в 1.40%.

USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund
RYRIX
Rydex Retailing Fund

Доходность на риск

USLUX vs. RYRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RYRIX
Ранг доходности на риск RYRIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLUX c RYRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Rydex Retailing Fund (RYRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLUXRYRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.48

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.86

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.78

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

2.36

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLUX vs. RYRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLUX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYRIX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLUX и RYRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLUXRYRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.06

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.27

-0.09

Корреляция

Корреляция между USLUX и RYRIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLUX и RYRIX

Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности RYRIX в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.77%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%
RYRIX
Rydex Retailing Fund		1.77%1.69%0.00%0.00%0.00%8.83%0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок USLUX и RYRIX

Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки RYRIX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и RYRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USLUXRYRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-58.26%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-13.35%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-38.37%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-38.37%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-10.74%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.28%

-13.96%

-28.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.43%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USLUX и RYRIX

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Rydex Retailing Fund (RYRIX) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что USLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USLUXRYRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

5.87%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

11.67%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

19.96%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

21.48%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

20.88%

-1.40%