PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLUX с RYRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USLUX с RYRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USLUX (U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund) and RYRIX (Rydex Retailing Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, USLUX returned 9.86%/yr vs 9.20%/yr for RYRIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USLUX charges 1.55%/yr vs 1.40%/yr for RYRIX.

Доходность

Сравнение доходности USLUX и RYRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Rydex Retailing Fund (RYRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USLUX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у RYRIX с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции USLUX превзошли акции RYRIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 9.20% соответственно.

USLUX

1 день
0.00%
1 месяц
5.63%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-1.18%
1 год
6.35%
3 года*
10.00%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.86%

RYRIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-4.51%
1 год
2.41%
3 года*
11.76%
5 лет*
1.49%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLUX и RYRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-4.45%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%
RYRIX
Rydex Retailing Fund		-3.60%9.71%15.87%17.11%-25.91%12.25%44.72%25.44%-3.10%12.82%

Correlation

The correlation between USLUX and RYRIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.70

The correlation between USLUX and RYRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Rydex Retailing Fund

Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с KLXYUSLUX с VUGUSLUX с UNWPXUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с FSAVX
Часто сравнивают с RYRIX:
RYRIX с KRRYRIX с ACIRYRIX с RYLIXRYRIX с FDLSXRYRIX с VCDAXRYRIX с FSCPXRYRIX с FSHOX

Доходность на риск

USLUX vs. RYRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYRIX
Ранг доходности на риск RYRIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLUX c RYRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Rydex Retailing Fund (RYRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLUXRYRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.24

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.47

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.28

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

0.72

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLUX vs. RYRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLUX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа RYRIX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLUX и RYRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLUXRYRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.07

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.27

-0.08

Просадки

Сравнение просадок USLUX и RYRIX

Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки RYRIX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и RYRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLUXRYRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-58.26%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-13.35%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-19.22%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-38.37%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-38.37%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-10.04%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.09%

-13.92%

-28.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

5.24%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USLUX и RYRIX

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Rydex Retailing Fund (RYRIX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что USLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLUXRYRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

4.89%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

11.47%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

15.67%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

21.54%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

20.89%

-1.21%

Сравнение комиссий USLUX и RYRIX

USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYRIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLUX и RYRIX

Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности RYRIX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRIX
Rydex Retailing Fund		1.76%1.69%0.00%0.00%0.00%8.83%0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%0.08%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.25%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%

Часто задаваемые вопросы

USLUX and RYRIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USLUX has higher volatility (6.94%) compared to RYRIX (4.89%). In terms of maximum drawdown, USLUX dropped -77.61% vs RYRIX's -58.26%.

USLUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLUX и RYRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор