PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLUX с UNWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USLUX с UNWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX).

USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г.. UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности USLUX и UNWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USLUX и UNWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-10.13%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		-41.34%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, USLUX показывает доходность -10.13%, что значительно выше, чем у UNWPX с доходностью -41.34%. За последние 10 лет акции USLUX превзошли акции UNWPX по среднегодовой доходности: 9.10% против 1.70% соответственно.

USLUX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-6.32%
1 год
8.54%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.10%

UNWPX

1 день
-37.54%
1 месяц
-53.72%
С начала года
-41.34%
6 месяцев
-32.73%
1 год
13.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
-6.38%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с VUGUSLUX с KLXYUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с RYRIXUSLUX с FSAVX
Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с VSQYXUNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USERXUNWPX с GOAUUNWPX с NEARXUNWPX с UGSDX

Сравнение комиссий USLUX и UNWPX

USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии UNWPX в 1.53%.

USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Доходность на риск

USLUX vs. UNWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLUX c UNWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLUXUNWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.25

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.64

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.26

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

1.77

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLUX vs. UNWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLUX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа UNWPX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLUX и UNWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLUXUNWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.25

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.19

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.05

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.05

+0.13

Корреляция

Корреляция между USLUX и UNWPX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLUX и UNWPX

Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности UNWPX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.77%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		10.15%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%

Просадки

Сравнение просадок USLUX и UNWPX

Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, что меньше максимальной просадки UNWPX в -83.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и UNWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USLUXUNWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-83.78%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-53.72%

+38.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-64.16%

+30.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-69.19%

+34.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-66.94%

+54.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.28%

-49.57%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

7.92%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности USLUX и UNWPX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) составляет 7.13%, в то время как у U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) волатильность равна 47.77%. Это указывает на то, что USLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USLUXUNWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

47.77%

-40.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

57.55%

-44.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

54.52%

-32.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

34.32%

-13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

32.29%

-12.81%