PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLUX с NEARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USLUX с NEARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX).

USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г.. NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности USLUX и NEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USLUX и NEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-10.13%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		-0.09%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%2.40%1.58%1.48%

Доходность по периодам

С начала года, USLUX показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у NEARX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции USLUX превзошли акции NEARX по среднегодовой доходности: 9.10% против 1.01% соответственно.

USLUX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-6.32%
1 год
8.54%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.10%

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.28%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с VUGUSLUX с KLXYUSLUX с UGSDXUSLUX с UNWPXUSLUX с RYRIXUSLUX с FSAVX
Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с ^GSPCNEARX с UNWPXNEARX с PSPFXNEARX с UGSDXNEARX с USERXNEARX с APUSX

Сравнение комиссий USLUX и NEARX

USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии NEARX в 0.45%.

USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Доходность на риск

USLUX vs. NEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLUX c NEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLUXNEARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.87

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.35

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.75

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

5.59

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLUX vs. NEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLUX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа NEARX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLUX и NEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLUXNEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.87

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.03

+0.15

Корреляция

Корреляция между USLUX и NEARX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLUX и NEARX

Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности NEARX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.77%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.26%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%

Просадки

Сравнение просадок USLUX и NEARX

Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, примерно равная максимальной просадке NEARX в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и NEARX.

Загрузка...

Показатели просадок

USLUXNEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-80.12%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-1.42%

-14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-6.91%

-26.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-6.91%

-27.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-1.41%

-11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.28%

-25.15%

-17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

0.44%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности USLUX и NEARX

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что USLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USLUXNEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

0.95%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

1.53%

+11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

2.64%

+19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

2.51%

+18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

2.56%

+16.92%