Сравнение USLUX с UGSDX
USLUX (U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund) and UGSDX (U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund) are both mutual funds - USLUX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by US Global, while UGSDX is a Ultrashort Bond fund managed by US Global. Over the past 10 years, USLUX returned 9.62%/yr vs 1.57%/yr for UGSDX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. USLUX charges 1.55%/yr vs 1.06%/yr for UGSDX.
Доходность
Сравнение доходности USLUX и UGSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USLUX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у UGSDX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции USLUX превзошли акции UGSDX по среднегодовой доходности: 9.62% против 1.57% соответственно.
USLUX
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 9.62%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам USLUX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | -6.56% | 17.87% | 14.26% | 23.79% | -23.91% | 25.14% | 20.76% | 13.72% | -8.30% | 19.19% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 1.32% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Correlation
The correlation between USLUX and UGSDX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLUX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
USLUX
UGSDX
Сравнение USLUX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLUX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLUX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 3.60 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.29 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.03 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.76 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок USLUX и UGSDX
Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и UGSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLUX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -2.83% | -74.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | 0.00% | -15.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.96% | -0.51% | -20.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.85% | -2.83% | -31.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -2.83% | -31.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | 0.00% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.09% | -0.30% | -41.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 0.00% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLUX и UGSDX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что USLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLUX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 0.25% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 0.65% | +14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 0.98% | +18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 1.79% | +19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 1.52% | +18.17% |
Сравнение комиссий USLUX и UGSDX
USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии UGSDX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLUX и UGSDX
Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности UGSDX в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.45% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | 8.44% | 7.88% | 9.94% | 2.71% | 6.40% | 15.37% | 0.12% | 2.31% | 16.18% | 13.87% | 8.35% | 8.01% |
Часто задаваемые вопросы
USLUX and UGSDX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USLUX has higher volatility (7.12%) compared to UGSDX (0.25%). In terms of maximum drawdown, USLUX dropped -77.61% vs UGSDX's -2.83%.
UGSDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USLUX и UGSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор