Сравнение USLUX с UGSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX).
USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г.. UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности USLUX и UGSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USLUX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | -10.13% | 17.87% | 14.26% | 23.79% | -23.91% | 25.14% | 20.76% | 13.72% | -8.30% | 19.19% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, USLUX показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у UGSDX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции USLUX превзошли акции UGSDX по среднегодовой доходности: 9.10% против 1.50% соответственно.
USLUX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.10%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USLUX и UGSDX
USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии UGSDX в 1.06%.
Доходность на риск
USLUX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
USLUX
UGSDX
Сравнение USLUX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLUX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 3.44 | -3.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLUX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 3.44 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.20 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.97 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.73 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между USLUX и UGSDX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLUX и UGSDX
Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности UGSDX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | 8.77% | 7.88% | 9.94% | 2.71% | 6.40% | 15.37% | 0.12% | 2.31% | 16.18% | 13.87% | 8.35% | 8.01% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок USLUX и UGSDX
Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и UGSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USLUX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -2.83% | -74.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | 0.00% | -15.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.85% | -2.83% | -31.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -2.83% | -31.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | 0.00% | -12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.28% | -0.30% | -41.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 0.00% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLUX и UGSDX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USLUX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 0.00% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 0.69% | +12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 1.05% | +21.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 1.78% | +18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 1.55% | +17.93% |