Сравнение USLUX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USLUX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USLUX и VUG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund	-10.13%	17.87%	14.26%	23.79%	-23.91%	25.14%	20.76%	13.72%	-8.30%	19.19%
VUG Vanguard Growth ETF	-9.39%	19.40%	32.69%	46.83%	-33.16%	27.35%	40.25%	37.03%	-3.32%	27.72%

Доходность по периодам

С начала года, USLUX показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции USLUX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.10% против 16.16% соответственно.

USLUX

1 день: 3.54%

1 месяц: -8.54%

С начала года: -10.13%

6 месяцев: -6.32%

1 год: 8.54%

3 года*: 8.21%

5 лет*: 6.11%

10 лет*: 9.10%

VUG

1 день: 1.09%

1 месяц: -4.37%

С начала года: -9.39%

6 месяцев: -8.17%

1 год: 18.52%

3 года*: 21.59%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: 16.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Название символа

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с USLUX:

USLUX с IVV USLUX с KLXY USLUX с UGSDX USLUX с NEARX USLUX с RYRIX USLUX с UNWPX USLUX с FSAVX

Часто сравнивают с VUG:

VUG с QQQ VUG с SCHG VUG с VOO VUG с VGT VUG с VTI VUG с FSPGX VUG с VOOG

Сравнение комиссий USLUX и VUG

USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

USLUX

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

USLUX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USLUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLUX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USLUX	VUG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.40	0.82	-0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.76	1.32	-0.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.19	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	1.19	-0.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.94	4.15	-2.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLUX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLUX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLUX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USLUX	VUG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.40	0.82	-0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.53	-0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	0.76	-0.29
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.57	-0.40

Корреляция

Корреляция между USLUX и VUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLUX и VUG

Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности VUG в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund	8.77%	7.88%	9.94%	2.71%	6.40%	15.37%	0.12%	2.31%	16.18%	13.87%	8.35%	8.01%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

Сравнение просадок USLUX и VUG

Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

	USLUX	VUG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-77.61%	-50.68%	-26.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.68%	-16.53%	+0.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.85%	-35.61%	+1.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.51%	-35.61%	+1.10%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.42%	-12.25%	-0.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-42.28%	-7.13%	-35.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.29%	4.72%	-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USLUX и VUG

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.13% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USLUX	VUG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.13%	7.12%	+0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.42%	12.70%	+0.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.14%	22.70%	-0.56%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.58%	22.22%	-1.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.48%	21.38%	-1.90%

Сравнение USLUX с VUG

Доходность

Сравнение доходности USLUX и VUG

Сравнение доходности по годам USLUX и VUG

Доходность по периодам

USLUX

VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USLUX и VUG

Доходность на риск

USLUX vs. VUG — Ранг доходности на риск

USLUX

VUG

Сравнение USLUX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USLUX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLUX и VUG

Просадки

Сравнение просадок USLUX и VUG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USLUX и VUG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)