Сравнение USLUX с FSAVX
USLUX (U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund) and FSAVX (Fidelity Select Automotive Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, USLUX returned 9.62%/yr vs 10.96%/yr for FSAVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USLUX charges 1.55%/yr vs 0.88%/yr for FSAVX.
Доходность
Сравнение доходности USLUX и FSAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USLUX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у FSAVX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции USLUX уступали акциям FSAVX по среднегодовой доходности: 9.62% против 10.96% соответственно.
USLUX
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 9.62%
FSAVX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам USLUX и FSAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | -6.56% | 17.87% | 14.26% | 23.79% | -23.91% | 25.14% | 20.76% | 13.72% | -8.30% | 19.19% |
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio | -1.02% | 8.01% | 6.15% | 32.55% | -37.45% | 28.99% | 63.22% | 28.87% | -13.78% | 24.00% |
Correlation
The correlation between USLUX and FSAVX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | 0.72 |
The correlation between USLUX and FSAVX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLUX vs. FSAVX — Ранг доходности на риск
USLUX
FSAVX
Сравнение USLUX c FSAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLUX | FSAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.12 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 0.29 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLUX | FSAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.04 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.39 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок USLUX и FSAVX
Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, примерно равная максимальной просадке FSAVX в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и FSAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLUX | FSAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -81.27% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -19.11% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.96% | -19.11% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.85% | -41.86% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -43.28% | +8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -10.67% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.09% | -13.37% | -28.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 7.90% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLUX и FSAVX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что USLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLUX | FSAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 5.92% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 16.40% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 20.41% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 23.74% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 24.05% | -4.36% |
Сравнение комиссий USLUX и FSAVX
USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии FSAVX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLUX и FSAVX
Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности FSAVX в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio | 5.73% | 0.00% | 0.85% | 0.86% | 2.61% | 2.58% | 8.57% | 4.08% | 7.97% | 15.51% | 7.13% | 16.06% |
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | 8.44% | 7.88% | 9.94% | 2.71% | 6.40% | 15.37% | 0.12% | 2.31% | 16.18% | 13.87% | 8.35% | 8.01% |
Часто задаваемые вопросы
USLUX and FSAVX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USLUX has higher volatility (7.12%) compared to FSAVX (5.92%). In terms of maximum drawdown, USLUX dropped -77.61% vs FSAVX's -81.27%.
USLUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USLUX и FSAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор