Сравнение USLUX с FSAVX
USLUX (U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund) and FSAVX (Fidelity Select Automotive Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, USLUX returned 10.15%/yr vs 11.04%/yr for FSAVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USLUX charges 1.55%/yr vs 0.88%/yr for FSAVX.
Доходность
Сравнение доходности USLUX и FSAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USLUX показывает доходность -5.46%, что значительно выше, чем у FSAVX с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции USLUX уступали акциям FSAVX по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.04% соответственно.
USLUX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -6.99%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 10.15%
FSAVX
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -2.10%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам USLUX и FSAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | -5.46% | 17.87% | 14.26% | 23.79% | -23.91% | 25.14% | 20.76% | 13.72% | -8.30% | 19.19% |
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio | -6.66% | 8.01% | 6.15% | 32.55% | -37.45% | 28.99% | 63.22% | 28.87% | -13.78% | 24.00% |
Correlation
The correlation between USLUX and FSAVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.72 |
The correlation between USLUX and FSAVX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLUX vs. FSAVX — Ранг доходности на риск
USLUX
FSAVX
Сравнение USLUX c FSAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USLUX | FSAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.09 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -0.21 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USLUX и FSAVX
Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, примерно равная максимальной просадке FSAVX в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и FSAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLUX | FSAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -81.27% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -19.11% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.96% | -19.11% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.85% | -41.86% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -43.28% | +8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -15.76% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.02% | -13.37% | -28.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 8.40% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLUX и FSAVX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что USLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLUX | FSAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.37% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 17.09% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 20.73% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 23.84% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 23.95% | -4.19% |
Сравнение комиссий USLUX и FSAVX
USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии FSAVX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLUX и FSAVX
Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности FSAVX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio | 6.08% | 0.00% | 0.85% | 0.86% | 2.61% | 2.58% | 8.57% | 4.08% | 7.97% | 15.51% | 7.13% | 16.06% |
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | 8.34% | 7.88% | 9.94% | 2.71% | 6.40% | 15.37% | 0.12% | 2.31% | 16.18% | 13.87% | 8.35% | 8.01% |
Часто задаваемые вопросы
USLUX and FSAVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USLUX has higher volatility (7.48%) compared to FSAVX (6.37%). In terms of maximum drawdown, USLUX dropped -77.61% vs FSAVX's -81.27%.
USLUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USLUX и FSAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор