PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLUX с FSAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USLUX с FSAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX).

USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г.. FSAVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности USLUX и FSAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USLUX и FSAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-10.13%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		-6.85%8.01%6.15%32.55%-37.45%28.99%63.22%28.87%-13.78%24.00%

Доходность по периодам

С начала года, USLUX показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у FSAVX с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции USLUX уступали акциям FSAVX по среднегодовой доходности: 9.10% против 10.09% соответственно.

USLUX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-6.32%
1 год
8.54%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.10%

FSAVX

1 день
3.02%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-15.93%
1 год
4.19%
3 года*
6.89%
5 лет*
1.12%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Fidelity Select Automotive Portfolio

Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с VUGUSLUX с KLXYUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с RYRIXUSLUX с UNWPX
Часто сравнивают с FSAVX:
FSAVX с FDLSXFSAVX с FSKAXFSAVX с FZROXFSAVX с FSELXFSAVX с NVDAFSAVX с SPYFSAVX с VOO

Сравнение комиссий USLUX и FSAVX

USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии FSAVX в 0.88%.

USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio

Доходность на риск

USLUX vs. FSAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FSAVX
Ранг доходности на риск FSAVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLUX c FSAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLUXFSAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.21

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.45

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.18

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

0.56

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLUX vs. FSAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLUX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FSAVX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLUX и FSAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLUXFSAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.21

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.38

-0.20

Корреляция

Корреляция между USLUX и FSAVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLUX и FSAVX

Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, тогда как FSAVX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.77%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		0.00%0.00%0.85%0.86%2.61%2.58%8.57%4.08%7.97%15.51%7.13%16.06%

Просадки

Сравнение просадок USLUX и FSAVX

Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, примерно равная максимальной просадке FSAVX в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и FSAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

USLUXFSAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-81.27%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-19.11%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-41.86%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-43.28%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-15.93%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.28%

-13.37%

-28.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

6.15%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности USLUX и FSAVX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) составляет 7.13%, в то время как у Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что USLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USLUXFSAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.53%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

15.95%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

23.02%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

23.68%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

24.01%

-4.53%