Сравнение VCDAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VCDAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCDAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | -11.49% | 5.66% | 24.37% | 40.40% | -35.17% | 26.20% | 48.18% | 27.55% | -2.26% | 22.83% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VCDAX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции VCDAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.22% против 13.98% соответственно.
VCDAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 12.22%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCDAX и SPY
VCDAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCDAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VCDAX
SPY
Сравнение VCDAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCDAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.93 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.45 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.53 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 7.30 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCDAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.93 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.69 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VCDAX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCDAX и SPY
Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.82% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 1.82% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VCDAX и SPY
Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCDAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -55.19% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -12.05% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.51% | -24.50% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -33.72% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.57% | -6.24% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -9.09% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 2.52% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCDAX и SPY
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCDAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.31% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 9.47% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 19.05% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 17.06% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 17.92% | +4.48% |