Сравнение VCDAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VCDAX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCDAX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | -8.61% | 5.66% | 24.37% | 40.40% | -35.17% | 26.20% | 48.18% | 27.55% | -2.26% | 22.83% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VCDAX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 12.58% против 1.68% соответственно.
VCDAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -9.54%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 12.58%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCDAX и BND
VCDAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCDAX vs. BND — Ранг доходности на риск
VCDAX
BND
Сравнение VCDAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCDAX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.32 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.75 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 4.78 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCDAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.04 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VCDAX и BND составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCDAX и BND
Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.80% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 1.82% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VCDAX и BND
Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCDAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -18.58% | -43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -2.44% | -13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.51% | -17.91% | -20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -18.58% | -19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -2.54% | -10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -3.07% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 0.90% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCDAX и BND
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCDAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 1.63% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 2.52% | +11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 4.30% | +19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 6.00% | +17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 5.52% | +16.90% |