PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCAR с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAR с DGRW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. VCAR is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 9.95%/yr vs 11.81%/yr for DGRW. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности VCAR и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.02%.

VCAR

1 день
-2.76%
1 месяц
-7.29%
6 месяцев
-9.18%
С начала года
-12.21%
1 год
-25.27%
3 года*
22.90%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.20%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
6.99%
С начала года
9.02%
1 год
15.91%
3 года*
14.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAR и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		-12.21%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%2.57%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.02%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%0.55%

Correlation

The correlation between VCAR and DGRW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.50

The correlation between VCAR and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCAR и DGRW

Секторы
VCAR
DGRW

Потребительский циклический сектор

100.0%
7.2%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

9.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

32.1%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

VCAR
100.0%
DGRW
7.2%

Сырьевые материалы

VCAR

-

DGRW
3.4%

Коммуникационные услуги

VCAR

-

DGRW
10.1%

Потребительский защитный сектор

VCAR

-

DGRW
6.7%

Энергетика

VCAR

-

DGRW
5.0%

Финансовые услуги

VCAR

-

DGRW
11.3%

Здравоохранение

VCAR

-

DGRW
12.8%

Промышленность

VCAR

-

DGRW
9.7%

Недвижимость

VCAR

-

DGRW

-

Технологии

VCAR

-

DGRW
32.1%

Коммунальные услуги

VCAR

-

DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с FSELXVCAR с SPYVCAR с FTEC
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

VCAR vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 66
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCARDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.57

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.26

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.92

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

7.92

-8.66

VCAR vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCAR и DGRW

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCARDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-32.04%

-37.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-8.30%

-47.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-16.21%

-39.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-17.27%

-51.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.53%

-0.89%

-44.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.78%

-3.01%

-34.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.27%

2.01%

+32.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и DGRW

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCARDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.06%

2.54%

+15.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.86%

8.21%

+30.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.05%

10.20%

+46.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.48%

14.00%

+37.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.31%

16.17%

+34.14%

Сравнение комиссий VCAR и DGRW

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и DGRW

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		25.21%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCAR and DGRW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (18.06%) compared to DGRW (2.54%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs DGRW's -32.04%.

On 5-year performance, DGRW leads with 11.81% vs 9.95% for VCAR. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 11.81% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 1.26% for DGRW.

VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DGRW is Dividend. They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAR и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор