Сравнение VCAR с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
VCAR и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -20.84% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -20.84%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%.
VCAR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -50.88%
- 1 год
- -2.18%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и DGRW
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
VCAR vs. DGRW — Ранг доходности на риск
VCAR
DGRW
Сравнение VCAR c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.75 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.19 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.05 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 4.75 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.75 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.78 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.81 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и DGRW составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и DGRW
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.05%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.05% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и DGRW
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -32.04% | -37.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -11.30% | -42.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -17.27% | -51.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -5.69% | -45.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -3.04% | -34.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.62% | 2.51% | +23.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и DGRW
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 4.64% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 7.73% | +31.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 15.41% | +47.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.34% | 13.98% | +35.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.21% | 16.21% | +33.00% |