PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCAR с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCAR с DGRW

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

VCAR и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCAR или DGRW.

Корреляция

Корреляция между VCAR и DGRW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VCAR и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCAR:

1.67

DGRW:

0.52

Коэф-т Сортино

VCAR:

2.60

DGRW:

0.93

Коэф-т Омега

VCAR:

1.32

DGRW:

1.13

Коэф-т Кальмара

VCAR:

2.10

DGRW:

0.58

Коэф-т Мартина

VCAR:

4.84

DGRW:

2.18

Индекс Язвы

VCAR:

23.73%

DGRW:

4.34%

Дневная вол-ть

VCAR:

70.75%

DGRW:

16.45%

Макс. просадка

VCAR:

-69.11%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

VCAR:

-27.74%

DGRW:

-5.14%

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 0.05%.

VCAR

С начала года

-10.36%

1 месяц

23.47%

6 месяцев

11.19%

1 год

119.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DGRW

С начала года

0.05%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

-4.75%

1 год

8.46%

5 лет

16.30%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCAR и DGRW

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCAR и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг риск-скорректированной доходности VCAR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCAR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCAR c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и DGRW

Ни VCAR, ни DGRW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VCAR и DGRW

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и DGRW

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 23.73% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...