PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VCAR с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VCAR и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -10.86%.


VCAR

1 день
-2.02%
1 месяц
-15.86%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-21.06%
1 год
-30.95%
3 года*
25.33%
5 лет*
8.51%
10 лет*

PFIX

1 день
-4.17%
1 месяц
-14.73%
С начала года
-10.86%
6 месяцев
-9.14%
1 год
-14.11%
3 года*
14.24%
5 лет*
16.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAR и PFIX


2026 (YTD)20252024202320222021
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
-14.06%-14.73%152.27%58.33%-61.11%44.86%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-10.86%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between VCAR and PFIX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

VCAR vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 55
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VCARPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.55

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-0.84

-0.11

VCAR vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIX равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCAR и PFIX

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и PFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VCARPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-36.17%

-32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-25.64%

-30.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-36.17%

-19.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-36.17%

-32.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.67%

-26.51%

-20.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.72%

-17.16%

-20.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.66%

16.76%

+15.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и PFIX

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VCARPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

7.76%

+8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.72%

21.72%

+20.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.36%

29.43%

+26.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.04%

38.51%

+12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.13%

38.26%

+11.87%

Сравнение комиссий VCAR и PFIX

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и PFIX

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 26.76%, что больше доходности PFIX в 10.89%


ПозицияTTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.89%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
26.76%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VCAR and PFIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (15.79%) compared to PFIX (7.76%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.44% vs 8.51% for VCAR. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.44% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 26.76%, compared with 10.89% for PFIX.

VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.50% for PFIX.

PFIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAR и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор