Сравнение VCAR с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
VCAR и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -22.35% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 47.09% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.90% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -2.90%.
VCAR
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -49.41%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и PFIX
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
VCAR vs. PFIX — Ранг доходности на риск
VCAR
PFIX
Сравнение VCAR c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.13 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.46 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.10 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.17 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.13 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.40 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и PFIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и PFIX
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.62%, что больше доходности PFIX в 10.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.62% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и PFIX
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -36.17% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -28.22% | -25.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.82% | -19.94% | -31.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.48% | -17.07% | -20.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.42% | 17.44% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) составляет 11.07%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что VCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 13.71% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 20.26% | +18.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 35.00% | +27.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 38.75% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 38.75% | +10.47% |