Сравнение VCAR с PFIX
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 8.51%/yr vs 16.44%/yr for PFIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -10.86%.
VCAR
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -15.86%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- -30.95%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -14.73%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCAR и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -14.06% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 44.86% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -10.86% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between VCAR and PFIX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. PFIX — Ранг доходности на риск
VCAR
PFIX
Сравнение VCAR c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCAR | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.55 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.84 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCAR и PFIX
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -36.17% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -25.64% | -30.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -36.17% | -19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -36.17% | -32.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.67% | -26.51% | -20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.72% | -17.16% | -20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.66% | 16.76% | +15.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и PFIX
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 7.76% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.72% | 21.72% | +20.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.36% | 29.43% | +26.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 38.51% | +12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.13% | 38.26% | +11.87% |
Сравнение комиссий VCAR и PFIX
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и PFIX
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 26.76%, что больше доходности PFIX в 10.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.89% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 26.76% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and PFIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAR has higher volatility (15.79%) compared to PFIX (7.76%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 16.44% vs 8.51% for VCAR. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.44% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.
VCAR has the higher dividend yield at 26.76%, compared with 10.89% for PFIX.
VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.50% for PFIX.
PFIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор