PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAR с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAR с MTBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, VCAR returned -14.28% vs 5.18% for MTBA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности VCAR и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.23%.

VCAR

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

MTBA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAR и MTBA

2026 (YTD)202520242023
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		0.60%-14.73%152.27%6.97%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.23%7.74%1.99%3.64%

Correlation

The correlation between VCAR and MTBA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.09

Сравнение распределения секторов VCAR и MTBA

Секторы
VCAR
MTBA

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

47.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

VCAR
100.0%
MTBA

-

Сырьевые материалы

VCAR

-

MTBA

-

Коммуникационные услуги

VCAR

-

MTBA

-

Потребительский защитный сектор

VCAR

-

MTBA

-

Энергетика

VCAR

-

MTBA

-

Финансовые услуги

VCAR

-

MTBA
47.2%

Здравоохранение

VCAR

-

MTBA

-

Промышленность

VCAR

-

MTBA

-

Недвижимость

VCAR

-

MTBA

-

Технологии

VCAR

-

MTBA

-

Коммунальные услуги

VCAR

-

MTBA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с FTEC
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX

Доходность на риск

VCAR vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 66
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCARMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.68

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.38

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.84

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

6.28

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAR vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCARMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.68

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.30

-1.10

Просадки

Сравнение просадок VCAR и MTBA

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCARMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-3.48%

-65.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-2.82%

-53.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-1.60%

-35.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-0.79%

-36.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

0.83%

+30.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и MTBA

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCARMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

1.33%

+23.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

2.47%

+38.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

3.10%

+53.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

3.95%

+46.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

3.95%

+46.07%

Сравнение комиссий VCAR и MTBA

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и MTBA

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности MTBA в 6.09%

ПозицияTTM2025202420232022
MTBA
Simplify MBS ETF		6.09%5.98%6.03%0.48%0.00%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

VCAR and MTBA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (24.38%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs MTBA's -3.48%.

On 1-year performance, MTBA leads with 5.18% vs -14.28% for VCAR. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 5.18% return vs -14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 6.09% for MTBA.

VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.15% for MTBA.

MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAR и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор